PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIA returned 11.52%/yr vs 12.14%/yr for EMXC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности AIA и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 44.56%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 37.25%.

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%11.14%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between AIA and EMXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between AIA and EMXC shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIA и EMXC

Секторы
AIA
EMXC

Технологии

63.8%
52.4%

Финансовые услуги

16.4%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.0%

Промышленность

2.0%
6.9%

Здравоохранение

0.8%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.4%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

AIA
63.8%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
EMXC
17.4%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
EMXC
4.1%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
EMXC
3.0%

Промышленность

AIA
2.0%
EMXC
6.9%

Здравоохранение

AIA
0.8%
EMXC
1.8%

Энергетика

AIA
0.6%
EMXC
3.4%

Недвижимость

AIA
0.5%
EMXC
0.8%

Сырьевые материалы

AIA

-

EMXC
6.0%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

AIA

-

EMXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

AIA vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.74

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.35

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.55

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

17.51

+2.24

AIA vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и EMXC

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-42.81%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.41%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-19.12%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-28.91%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.12%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-10.17%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.74%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EMXC

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

12.83%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

21.90%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

23.90%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

18.00%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

20.07%

+3.71%

Сравнение комиссий AIA и EMXC

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EMXC

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIA and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (14.34%) compared to EMXC (12.83%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 11.52% for AIA. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.73% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.49% for EMXC.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор