PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.47%/yr vs 12.14%/yr for EMXC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 37.25%.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%12.85%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between GUNR and EMXC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GUNR and EMXC has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и EMXC

Секторы
GUNR
EMXC

Сырьевые материалы

44.1%
6.0%

Энергетика

30.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

11.4%
2.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.9%

Финансовые услуги

2.6%
17.4%

Промышленность

2.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.0%

Технологии

0.5%
52.4%

Недвижимость

0.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
EMXC
6.0%

Энергетика

GUNR
30.4%
EMXC
3.4%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
EMXC
1.9%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
EMXC
17.4%

Промышленность

GUNR
2.3%
EMXC
6.9%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
EMXC
3.0%

Технологии

GUNR
0.5%
EMXC
52.4%

Недвижимость

GUNR
0.2%
EMXC
0.8%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
EMXC
4.1%

Здравоохранение

GUNR

-

EMXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

GUNR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.74

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.35

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.55

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

17.51

-0.99

GUNR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и EMXC

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-42.81%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-14.41%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.12%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-28.91%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.12%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-10.17%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.74%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и EMXC

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

12.83%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

21.90%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

23.90%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.00%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.07%

+0.37%

Сравнение комиссий GUNR и EMXC

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и EMXC

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and EMXC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 9.47% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.05% for EMXC.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор