PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.38%/yr vs 11.10%/yr for GUNR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 15.38% против 11.10% соответственно.

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between VLUE and GUNR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VLUE and GUNR has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VLUE и GUNR

Секторы
VLUE
GUNR

Технологии

40.0%
0.5%

Финансовые услуги

10.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
1.6%

Промышленность

8.2%
2.3%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.4%

Энергетика

3.6%
30.4%

Коммунальные услуги

2.0%
4.0%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.4%
44.1%

Технологии

VLUE
40.0%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
GUNR
2.6%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.4%
GUNR
0.2%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
GUNR
1.6%

Промышленность

VLUE
8.2%
GUNR
2.3%

Здравоохранение

VLUE
8.0%
GUNR

-

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
GUNR
11.4%

Энергетика

VLUE
3.6%
GUNR
30.4%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
GUNR
4.0%

Недвижимость

VLUE
1.8%
GUNR
0.2%

Сырьевые материалы

VLUE
1.4%
GUNR
44.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

VLUE vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
2.18

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
2.79

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.38

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

4.40

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.16

16.53

+22.64

VLUE vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа GUNR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и GUNR

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-45.64%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.77%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-19.59%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-24.06%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-43.04%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.39%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-10.39%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и GUNR

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.11%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.13%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.69%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

19.06%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

20.44%

-0.53%

Сравнение комиссий VLUE и GUNR

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и GUNR

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and GUNR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 11.10% for GUNR. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.43% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.46% for GUNR.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор