2026 Themes

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	11.11%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	11.11%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	11.11%
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	Aerospace & Defense	11.11%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	11.11%
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	Materials	11.11%
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	Energy Equities	11.11%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	11.11%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Themes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2026 Themes	1.35%	2.28%	13.65%	15.32%	40.85%	—	—	—
Активы портфеля:
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	-0.65%	7.53%	8.97%	12.08%	30.79%	—	—	—
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	2.55%	-1.15%	28.49%	36.69%	99.27%	24.72%	14.48%	18.63%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.87%	0.99%	15.57%	16.68%	21.77%	10.88%	6.01%	10.54%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.75%	-0.90%	29.56%	28.37%	34.84%	16.18%	20.12%	9.91%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.37%	4.00%	-2.11%	-2.09%	8.41%	18.86%	9.15%	13.33%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.59%	0.96%	13.90%	13.10%	25.17%	20.87%	12.93%	14.15%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.82%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	2.84%	-6.22%	-0.05%	1.92%	49.51%	31.32%	15.40%	12.52%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	1.77%	-0.44%	16.32%	18.13%	85.07%	35.23%	21.78%	19.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Themes закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.70%	7.48%	-7.06%	3.37%	2.25%	-0.97%							13.65%
2025	4.65%	0.14%	-0.18%	-1.72%	5.57%	5.27%	2.68%	5.41%	6.23%	-0.07%	2.24%	3.44%	38.83%
2024	-2.86%	2.14%	7.95%	-0.41%	4.54%	-3.70%	4.93%	1.08%	3.57%	-1.26%	4.91%	-9.24%	10.89%
2023									-3.83%	-4.28%	7.25%	5.93%	4.59%

Метрики бенчмарка

2026 Themes has an annualized alpha of 6.49%, beta of 0.83, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.48%) than losses (67.08%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.49%

Бета: 0.83

R²: 0.57

Участие в росте: 94.48%

Участие в снижении: 67.08%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Themes составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XMA.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

XBM.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

XAD.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Themes имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Themes и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.36	1.86	+0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.05	2.53	+0.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.29	2.53	+0.75
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.71	11.37	+0.34

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	44	1.48	2.21	1.25	2.02	5.32
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	81	2.61	2.95	1.40	4.11	14.92
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	35	1.17	1.73	1.20	1.65	5.05
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	58	1.82	2.40	1.30	3.10	8.63
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	15	0.42	0.67	1.08	0.42	1.08
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	47	1.50	2.17	1.26	1.98	7.82
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	39	1.35	1.74	1.25	1.76	4.94
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	73	2.41	2.86	1.37	3.84	9.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Themes на 13 июн. 2026 г. составляет 2.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Themes за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.25%	1.39%	1.59%	1.87%	2.24%	1.79%	1.94%	2.47%	2.19%	1.62%	3.89%	2.62%
Активы портфеля:
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	0.32%	0.35%	0.44%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	0.65%	0.86%	1.25%	2.09%	4.78%	3.05%	1.81%	3.73%	3.38%	1.65%	2.41%	5.75%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.68%	1.92%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.59%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.49%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.16%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	0.39%	0.41%	0.83%	1.26%	1.24%	0.87%	0.63%	0.64%	0.75%	0.47%	0.82%	1.87%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.32%	0.38%	0.65%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Themes показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Themes составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-17.31%апр. 2025 г.	4mo 7d	1mo 26d	6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.23%март 2026 г.	17d	—	3mo 14dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2023 года2023	-7.96%окт. 2023 г.	1mo 11d	1mo 2d	2mo 13dсент. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-7.30%авг. 2024 г.	2mo 17d	23d	3mo 10dмай 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-6.81%нояб. 2025 г.	1mo 5d	21d	1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.44	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 Themes с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Themes с S&P 500 Index составляет 0.64 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.	0.66

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLI: 0.76, а самая низкая у XLE: 0.17.

0.17

0.28

0.32

0.39

0.51

0.57

0.62

0.64

0.76

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Themes. Самая высокая корреляция с портфелем у XME: 0.86, а самая низкая у XLE: 0.43.

0.43

0.48

0.49

0.59

0.71

0.75

0.81

0.81

0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLE	XLU	XAD.TO	XMA.TO	XLF	XBM.TO	XME	XLI	XLB
XLE	1.00	0.23	0.09	0.16	0.27	0.24	0.30	0.29	0.32
XLU	0.23	1.00	0.19	0.27	0.36	0.22	0.27	0.41	0.41
XAD.TO	0.09	0.19	1.00	0.24	0.38	0.25	0.30	0.55	0.31
XMA.TO	0.16	0.27	0.24	1.00	0.19	0.69	0.62	0.30	0.47
XLF	0.27	0.36	0.38	0.19	1.00	0.32	0.41	0.70	0.60
XBM.TO	0.24	0.22	0.25	0.69	0.32	1.00	0.77	0.46	0.60
XME	0.30	0.27	0.30	0.62	0.41	0.77	1.00	0.59	0.68
XLI	0.29	0.41	0.55	0.30	0.70	0.46	0.59	1.00	0.75
XLB	0.32	0.41	0.31	0.47	0.60	0.60	0.68	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Themes

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Themes есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации