PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
2026 Themes
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2026 Themes

Currency in USD · Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Распределение активов

XLB 11.11%XLF 11.11%XLI 11.11%XAD.TO 11.11%XME 11.11%XMA.TO 11.11%XBM.TO 11.11%XLE 11.11%XLU 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		Aerospace & Defense
11.11%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		Energy Equities
11.11%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
11.11%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		Energy Equities
11.11%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
11.11%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
11.11%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
11.11%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		Materials
11.11%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		Materials
11.11%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Themes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2023 г., начальной даты XAD.TO

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.72%-3.54%-3.95%-2.09%15.95%16.96%10.34%12.24%
Портфель
2026 Themes
1.16%-3.82%10.00%15.62%44.62%———
Активы портфеля:
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		0.98%-4.82%11.76%14.90%19.23%9.89%7.00%10.55%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		0.14%-3.13%-9.27%-6.60%0.91%17.30%9.37%12.45%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.67%-7.83%6.30%7.58%26.43%19.34%12.43%13.39%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.00%-12.57%1.90%4.43%43.03%———
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		1.75%-9.91%6.14%15.52%97.42%28.24%23.31%19.75%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		3.33%-14.93%12.67%26.42%95.03%34.37%21.50%15.94%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.00%-14.73%9.45%28.67%78.97%17.95%14.63%17.72%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		-3.74%4.06%32.76%34.01%29.50%16.22%23.05%11.23%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		0.48%-1.98%8.77%6.26%19.98%14.30%10.90%9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Themes закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20268.43%7.92%-7.08%1.16%10.00%
20254.65%0.16%-0.30%-1.46%5.65%5.29%2.43%5.50%6.19%-0.13%2.39%3.28%38.83%
2024-2.90%2.22%8.07%-0.70%4.87%-3.80%5.01%0.96%3.53%-1.28%4.96%-9.32%10.83%
2023-3.36%-4.15%7.20%5.97%5.23%

Метрики бенчмарка

2026 Themes: годовая альфа составляет 10.42%, бета — 0.84, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 20.09.2023.

  • Портфель участвовал в 112.89% роста S&P 500 Index, но только в 66.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 10.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Альфа
10.42%
Бета
0.84
R²
0.57
Участие в росте
112.89%
Участие в снижении
66.45%

Комиссия

Комиссия 2026 Themes составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Themes имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск 2026 Themes: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2026 Themes: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2026 Themes: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2026 Themes: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2026 Themes: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2026 Themes: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.92

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.41

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.35

1.41

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.16

6.61

+16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		480.921.421.181.344.67
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		130.050.191.030.050.16
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		751.361.951.282.178.46
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		841.802.471.342.509.31
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		942.743.151.434.3012.24
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		922.472.691.413.5013.76
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		892.002.491.353.3812.63
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		581.181.561.231.614.23
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		661.271.731.232.215.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026 Themes имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.19
  • За всё время: 1.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Themes за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.27%1.39%1.59%1.87%2.25%1.79%1.94%2.47%2.19%1.61%3.89%2.62%
Активы портфеля:
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.35%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.75%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026 Themes показал максимальную просадку в 17.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Themes составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.37%2 дек. 2024 г.898 апр. 2025 г.393 июн. 2025 г.128
-12.18%3 мар. 2026 г.1420 мар. 2026 г.———
-7.37%20 сент. 2023 г.3031 окт. 2023 г.231 дек. 2023 г.53
-7.23%22 мая 2024 г.567 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.73
-6.93%16 окт. 2025 г.2620 нояб. 2025 г.1511 дек. 2025 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkXLEXLUXAD.TOXMA.TOXLFXBM.TOXMEXLIXLBPortfolio
Benchmark1.000.220.310.450.310.660.500.550.780.630.66
XLE0.221.000.250.200.220.320.310.370.350.380.50
XLU0.310.251.000.260.300.370.260.290.410.420.51
XAD.TO0.450.200.261.000.200.420.230.370.610.360.51
XMA.TO0.310.220.300.201.000.190.700.640.300.480.71
XLF0.660.320.370.420.191.000.330.420.710.620.60
XBM.TO0.500.310.260.230.700.331.000.780.470.610.82
XME0.550.370.290.370.640.420.781.000.590.670.87
XLI0.780.350.410.610.300.710.470.591.000.750.76
XLB0.630.380.420.360.480.620.610.670.751.000.82
Portfolio0.660.500.510.510.710.600.820.870.760.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2023 г.