Сравнение XMA.TO с XLU
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 10.14%/yr for XLU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMA.TO торгуется в CAD, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.14% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 53.64%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.48%
XLU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 1.98% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.44% | 7.12% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.17% | 10.73% | 33.75% | -9.38% | 7.87% | 17.65% | -1.88% | 20.74% | 12.67% | 4.46% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов XMA.TO и XLU
Секторы
XMA.TO
XLU
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XMA.TO
XLU
-
Потребительский циклический сектор
XMA.TO
XLU
-
Промышленность
XMA.TO
XLU
-
Коммуникационные услуги
XMA.TO
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
XMA.TO
-
XLU
-
Энергетика
XMA.TO
-
XLU
-
Финансовые услуги
XMA.TO
-
XLU
-
Здравоохранение
XMA.TO
-
XLU
-
Недвижимость
XMA.TO
-
XLU
-
Технологии
XMA.TO
-
XLU
-
Коммунальные услуги
XMA.TO
-
XLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. XLU — Ранг доходности на риск
XMA.TO
XLU
Сравнение XMA.TO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMA.TO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.35 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 2.95 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и XLU
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки XLU в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -34.46% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -10.67% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -14.85% | -13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -22.10% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -30.15% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -4.73% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -8.26% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 4.88% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и XLU
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 5.65% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.63% | 11.98% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 15.44% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 18.48% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 20.41% | +6.37% |
Сравнение комиссий XMA.TO и XLU
XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и XLU
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XMA.TO is categorized as Materials, while XLU is Utilities Equities. XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор