Сравнение XME с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XME и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 19.75% против 9.79% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и XLU
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XME vs. XLU — Ранг доходности на риск
XME
XLU
Сравнение XME c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.27 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.73 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.21 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 5.31 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.27 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XME и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и XLU
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XME и XLU
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -51.98% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -9.18% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -25.26% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -36.07% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -2.72% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -10.26% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.82% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и XLU
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.09% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 10.36% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 15.79% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 17.18% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 19.21% | +13.76% |