Сравнение XLI с XBM.TO
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 18.63%/yr for XBM.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XLI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLI и XBM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLI торгуется в USD, в то время как XBM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у XBM.TO с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям XBM.TO по среднегодовой доходности: 14.15% против 18.63% соответственно.
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
XBM.TO
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам XLI и XBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 28.49% | 57.90% | -2.31% | 5.35% | -2.55% | 28.01% | 34.73% | 14.67% | -28.44% | 42.10% |
Correlation
The correlation between XLI and XBM.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between XLI and XBM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLI и XBM.TO
Секторы
XLI
XBM.TO
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
XLI
XBM.TO
Коммунальные услуги
XLI
XBM.TO
-
Технологии
XLI
XBM.TO
-
Потребительский циклический сектор
XLI
XBM.TO
-
Сырьевые материалы
XLI
-
XBM.TO
Коммуникационные услуги
XLI
-
XBM.TO
-
Потребительский защитный сектор
XLI
-
XBM.TO
-
Энергетика
XLI
-
XBM.TO
-
Финансовые услуги
XLI
-
XBM.TO
-
Здравоохранение
XLI
-
XBM.TO
-
Недвижимость
XLI
-
XBM.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск
XLI
XBM.TO
Сравнение XLI c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | XBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.11 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 14.92 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и XBM.TO
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XBM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -78.69% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -24.22% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -40.16% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -42.87% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -63.09% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -9.21% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -36.01% | +26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 6.65% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и XBM.TO
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.22%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 17.01% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 32.24% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 38.07% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 34.29% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 33.66% | -13.62% |
Сравнение комиссий XLI и XBM.TO
XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XBM.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и XBM.TO
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XBM.TO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.65% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.78% | 3.05% | 1.81% | 3.73% | 3.38% | 1.65% | 2.41% | 5.75% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and XBM.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.
XLI is categorized as Industrials Equities, while XBM.TO is Energy Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.60% for XBM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLI и XBM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор