PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAD.TO с XME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, XAD.TO returned 34.40% vs 90.19% for XME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XAD.TO charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как XME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 18.67%.

XAD.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.68%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
1.95%
1 месяц
1.51%
С начала года
18.67%
6 месяцев
19.82%
1 год
90.19%
3 года*
37.25%
5 лет*
25.35%
10 лет*
20.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XME

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		11.18%41.77%25.00%13.86%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		18.67%75.10%3.54%11.16%

Correlation

The correlation between XAD.TO and XME is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

XAD.TO vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAD.TOXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.51

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.96

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.98

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

9.78

-3.89

XAD.TO vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XME

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XME в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAD.TOXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-80.04%

+63.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-22.87%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-8.46%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-37.89%

+34.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

9.29%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XME

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 7.54%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAD.TOXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

15.45%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

28.88%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

36.35%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

33.28%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

33.48%

-13.56%

Сравнение комиссий XAD.TO и XME

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XME

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что сопоставимо с доходностью XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XAD.TO and XME have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XAD.TO is categorized as Aerospace & Defense, while XME is Materials. XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.44% for XAD.TO and 0.35% for XME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор