PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAD.TO с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, XAD.TO returned 34.40% vs 25.14% for XLB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XAD.TO charges 0.44%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как XLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 17.92%.

XAD.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.68%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLB

1 день
2.06%
1 месяц
5.62%
С начала года
17.92%
6 месяцев
18.35%
1 год
25.14%
3 года*
12.54%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XLB

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		11.18%41.77%25.00%13.86%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.92%4.92%8.63%4.07%

Correlation

The correlation between XAD.TO and XLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

XAD.TO vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAD.TOXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.31

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.93

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.98

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

6.61

-0.72

XAD.TO vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XLB

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XLB в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAD.TOXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-48.46%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.69%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

0.00%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-8.13%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.50%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XLB

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 7.54% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAD.TOXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.21%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

13.80%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

17.75%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

19.83%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

21.60%

-1.68%

Сравнение комиссий XAD.TO и XLB

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XLB

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XAD.TO and XLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XAD.TO is categorized as Aerospace & Defense, while XLB is Materials. XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.44% for XAD.TO and 0.13% for XLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор