PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с XME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - XMA.TO tracks the S&P/TSX Capped Materials TR while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 14.10%/yr vs 20.97%/yr for XME. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как XME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 14.10% против 20.97% соответственно.

XMA.TO

1 день
1.58%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.30%
6 месяцев
13.55%
1 год
66.35%
3 года*
36.32%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.10%

XME

1 день
0.19%
1 месяц
10.53%
С начала года
25.95%
6 месяцев
27.43%
1 год
104.90%
3 года*
42.31%
5 лет*
27.17%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		9.30%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		25.95%75.06%3.66%18.84%21.20%33.71%13.99%9.05%-20.57%13.46%

Correlation

The correlation between XMA.TO and XME is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.60

The correlation between XMA.TO and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMA.TO и XME

Секторы
XMA.TO
XME

Сырьевые материалы

98.4%
75.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Промышленность

0.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XMA.TO
98.4%
XME
75.3%

Потребительский циклический сектор

XMA.TO
1.6%
XME

-

Промышленность

XMA.TO
0.0%
XME
0.4%

Коммуникационные услуги

XMA.TO

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

XMA.TO

-

XME
0.8%

Энергетика

XMA.TO

-

XME
23.4%

Финансовые услуги

XMA.TO

-

XME

-

Здравоохранение

XMA.TO

-

XME

-

Недвижимость

XMA.TO

-

XME

-

Технологии

XMA.TO

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

XMA.TO

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

XMA.TO vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.15

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.60

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.68

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

11.82

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.15

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и XME

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки XME в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.13%

-74.53%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-22.53%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-29.04%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-34.98%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-56.68%

+23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-2.65%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-28.87%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

8.91%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и XME

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

12.11%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

25.83%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

33.50%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

29.75%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.56%

30.28%

-3.72%

Сравнение комиссий XMA.TO и XME

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и XME

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and XME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.35% for XME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор