PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLE и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.55% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLKXLB с GUNR

Сравнение комиссий XLE и XLB

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.67

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между XLE и XLB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLB

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLB

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-59.83%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-14.64%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.72%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-37.27%

-29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.47%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-10.88%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.21%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLB

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.95%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.56%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

20.94%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

18.92%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

20.61%

+8.89%