PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с XMA.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while XMA.TO tracks the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XME и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XME торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 12.52% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-0.44%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

XMA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.92%
1 год
49.51%
3 года*
31.32%
5 лет*
15.40%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-0.05%108.74%11.29%0.35%-4.69%3.37%22.64%30.00%-17.38%14.90%

Correlation

The correlation between XME and XMA.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.62

The correlation between XME and XMA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и XMA.TO

Секторы
XME
XMA.TO

Сырьевые материалы

74.9%
98.1%

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
XMA.TO
98.1%

Энергетика

XME
23.8%
XMA.TO

-

Технологии

XME
2.2%
XMA.TO

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
XMA.TO

-

Промышленность

XME
0.4%
XMA.TO
0.0%

Коммуникационные услуги

XME

-

XMA.TO

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

XMA.TO
1.6%

Финансовые услуги

XME

-

XMA.TO

-

Здравоохранение

XME

-

XMA.TO

-

Недвижимость

XME

-

XMA.TO

-

Коммунальные услуги

XME

-

XMA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

XME vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.35

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.74

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.76

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

4.94

+4.64

XME vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и XMA.TO

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-76.39%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-29.93%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-29.93%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-37.18%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-37.18%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-24.63%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-37.72%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

10.66%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XMA.TO

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеют волатильность 15.26% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

15.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

32.78%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

38.99%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

28.82%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

27.56%

+5.40%

Сравнение комиссий XME и XMA.TO

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XMA.TO

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XMA.TO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and XMA.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.60% for XMA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор