PortfoliosLab logo
Сравнение XLB с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLB и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
635.01%
588.95%
XLB
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.24

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.21

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.20

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.61

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

XLB:

7.53%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

XLB:

19.44%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

XLB:

-14.53%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.04% соответственно.


XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.34%

5 лет

12.89%

10 лет

7.16%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLB и XLE

И XLB, и XLE имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLB: -0.24
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино XLB, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLB: -0.21
XLE: -0.45
Коэффициент Омега XLB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLB: 0.97
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара XLB, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLB: -0.20
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина XLB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLB: -0.61
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.46
XLB
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XLE

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок XLB и XLE

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.53%
-13.92%
XLB
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XLE

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 13.94%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
17.44%
XLB
XLE