Сравнение XLB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLB и XLE
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.42% против 5.03% соответственно.
XLB
8.09%
-5.98%
-0.03%
16.20%
10.88%
8.42%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| XLB | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 17.79% |
| Макс. просадка | -59.83% | -71.54% |
| Текущая просадка | -6.50% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и XLE
И XLB, и XLE имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLB и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и XLE
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и XLE
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и XLE
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.60%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.