PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XLB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции XLE немного отстают с 10.22%.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XLB and XLE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XLB and XLE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLB и XLE

Секторы
XLB
XLE

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
XLE

-

Промышленность

XLB
1.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

XLE

-

Энергетика

XLB

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

XLB

-

XLE

-

Здравоохранение

XLB

-

XLE

-

Недвижимость

XLB

-

XLE

-

Технологии

XLB

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XLB

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLKXLB с MXI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XLB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.21

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.84

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.75

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

10.92

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.21

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XLB и XLE

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-71.26%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.05%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-20.14%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-26.04%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-66.81%

+29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-6.15%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-17.98%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XLE

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.25%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

16.58%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

20.53%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

26.02%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

29.59%

-8.94%

Сравнение комиссий XLB и XLE

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XLE

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLB and XLE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.23% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.23% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.69% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while XLE is Energy Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор