Сравнение XLB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или XLE.
Основные характеристики
| XLB | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 21.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 27.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 3.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 18.77% |
| Макс. просадка | -59.83% | -71.54% |
| Current Drawdown | -4.76% | -5.63% |
Корреляция
Корреляция между XLB и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLB и XLE
С начала года, XLB показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.56% против 3.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и XLE
И XLB, и XLE имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и XLE
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и XLE
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и XLE
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.79%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.