PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.23% соответственно.

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLKXLB с GUNR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XLB и XLE

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

4.23

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLB и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XLE

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLB и XLE

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-71.26%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-18.79%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-26.04%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-66.81%

+29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.74%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-18.05%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.15%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XLE

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.45%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.46%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

25.21%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

26.09%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

29.50%

-8.89%