Сравнение XBM.TO с XLB
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.65%/yr vs 11.48%/yr for XLB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и XLB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBM.TO торгуется в CAD, в то время как XLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 19.65% против 11.48% соответственно.
XBM.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 104.78%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.65%
XLB
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 31.10% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.63% | 27.94% | 31.53% | 9.95% | -22.42% | 32.48% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 17.92% | 4.92% | 8.63% | 9.78% | -6.74% | 27.37% | 17.60% | 19.01% | -7.72% | 15.62% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and XLB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between XBM.TO and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XBM.TO и XLB
Секторы
XBM.TO
XLB
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
XLB
Промышленность
XBM.TO
XLB
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
XLB
-
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
XLB
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
XLB
-
Энергетика
XBM.TO
-
XLB
-
Финансовые услуги
XBM.TO
-
XLB
-
Здравоохранение
XBM.TO
-
XLB
-
Недвижимость
XBM.TO
-
XLB
-
Технологии
XBM.TO
-
XLB
-
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
XLB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. XLB — Ранг доходности на риск
XBM.TO
XLB
Сравнение XBM.TO c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBM.TO | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.98 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 6.61 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и XLB
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.53%, что больше максимальной просадки XLB в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -48.46% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -11.69% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -20.70% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -20.70% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -31.09% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | 0.00% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -8.13% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.50% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и XLB
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 7.21% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.15% | 13.80% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 17.75% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 19.83% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 21.60% | +11.28% |
Сравнение комиссий XBM.TO и XLB
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и XLB
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XLB в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.65% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.78% | 3.05% | 1.81% | 3.73% | 3.38% | 1.65% | 2.41% | 5.75% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.68% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and XLB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.
XBM.TO is categorized as Energy Equities, while XLB is Materials. XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.13% for XLB.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор