PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAD.TO с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, XAD.TO returned 34.40% vs 38.57% for XLE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XAD.TO charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.19%.

XAD.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.68%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.94%
1 месяц
1.04%
С начала года
32.19%
6 месяцев
30.20%
1 год
38.57%
3 года*
17.92%
5 лет*
23.64%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XLE

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		11.18%41.77%25.00%13.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.19%2.95%14.50%-10.09%

Correlation

The correlation between XAD.TO and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.10

The correlation between XAD.TO and XLE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XAD.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAD.TOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.93

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.56

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.11

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

8.94

-3.04

XAD.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XLE

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XLE в -63.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAD.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-63.49%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-13.01%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-7.21%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-13.65%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.52%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XLE

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.54% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAD.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

17.34%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

20.96%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

26.59%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

30.10%

-10.18%

Сравнение комиссий XAD.TO и XLE

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XLE

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XAD.TO and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XAD.TO is categorized as Aerospace & Defense, while XLE is Energy Equities. XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.44% for XAD.TO and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор