PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XME и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XME и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.75% против 11.23% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XME и XLE

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XME vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.18

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.56

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.61

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

4.23

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.18

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между XME и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XLE

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XME и XLE

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-71.26%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-18.79%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-26.04%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-66.81%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-5.74%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-18.05%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

7.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XLE

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

6.45%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

14.46%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

25.21%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

26.09%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

29.50%

+3.47%