PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с XBM.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 18.63%/yr for XBM.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLF торгуется в USD, в то время как XBM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у XBM.TO с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям XBM.TO по среднегодовой доходности: 13.33% против 18.63% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.38%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

XBM.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.15%
С начала года
28.49%
6 месяцев
36.69%
1 год
99.27%
3 года*
24.72%
5 лет*
14.48%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и XBM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		28.49%57.90%-2.31%5.35%-2.55%28.01%34.73%14.67%-28.44%42.10%

Correlation

The correlation between XLF and XBM.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.43

The correlation between XLF and XBM.TO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и XBM.TO

Секторы
XLF
XBM.TO

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
XBM.TO

-

Технологии

XLF
1.8%
XBM.TO

-

Промышленность

XLF
0.2%
XBM.TO
0.2%

Сырьевые материалы

XLF

-

XBM.TO
99.8%

Коммуникационные услуги

XLF

-

XBM.TO

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

XBM.TO

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

XBM.TO

-

Энергетика

XLF

-

XBM.TO

-

Здравоохранение

XLF

-

XBM.TO

-

Недвижимость

XLF

-

XBM.TO

-

Коммунальные услуги

XLF

-

XBM.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с XMA.TOXBM.TO с VDE

Доходность на риск

XLF vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFXBM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.61

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.95

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.11

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

14.92

-13.84

XLF vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XBM.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и XBM.TO

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XBM.TO в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XBM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-78.69%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-24.22%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-40.16%

+24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-42.87%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-63.09%

+20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-9.21%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-36.01%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.65%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XBM.TO

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

17.01%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

32.24%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

38.07%

-23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

34.29%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

33.66%

-11.49%

Сравнение комиссий XLF и XBM.TO

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XBM.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XBM.TO

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XBM.TO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.65%0.86%1.25%2.09%4.78%3.05%1.81%3.73%3.38%1.65%2.41%5.75%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and XBM.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.

XLF is categorized as Financials Equities, while XBM.TO is Energy Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.60% for XBM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и XBM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор