PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XAD.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XLI returned 25.17% vs 30.79% for XAD.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for XAD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLI торгуется в USD, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 8.97%.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

XAD.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
8.97%
6 месяцев
12.08%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%9.48%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		8.97%48.55%15.24%16.07%

Correlation

The correlation between XLI and XAD.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between XLI and XAD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO

Доходность на риск

XLI vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIXAD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.02

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

5.32

+2.50

XLI vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и XAD.TO

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XAD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-15.78%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-15.78%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.37%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-2.97%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.99%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XAD.TO

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.22%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.64%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

17.61%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

21.57%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

20.46%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.46%

-0.42%

Сравнение комиссий XLI и XAD.TO

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XAD.TO

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XAD.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and XAD.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XAD.TO is Aerospace & Defense. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.44% for XAD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XAD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор