Сравнение XLU с XMA.TO
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLU и XMA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLU торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям XMA.TO по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.52% соответственно.
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
XMA.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLU и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -0.05% | 108.74% | 11.29% | 0.35% | -4.69% | 3.37% | 22.64% | 30.00% | -17.38% | 14.90% |
Correlation
The correlation between XLU and XMA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов XLU и XMA.TO
Секторы
XLU
XMA.TO
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLU
XMA.TO
-
Сырьевые материалы
XLU
-
XMA.TO
Коммуникационные услуги
XLU
-
XMA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XLU
-
XMA.TO
Потребительский защитный сектор
XLU
-
XMA.TO
-
Энергетика
XLU
-
XMA.TO
-
Финансовые услуги
XLU
-
XMA.TO
-
Здравоохранение
XLU
-
XMA.TO
-
Промышленность
XLU
-
XMA.TO
Недвижимость
XLU
-
XMA.TO
-
Технологии
XLU
-
XMA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
XLU
XMA.TO
Сравнение XLU c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4.94 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и XMA.TO
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -76.39% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -29.93% | +20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -29.93% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -37.18% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -37.18% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -24.63% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -37.72% | +27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 10.66% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и XMA.TO
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 15.40% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 32.78% | -21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 38.99% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 28.82% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 27.56% | -8.29% |
Сравнение комиссий XLU и XMA.TO
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и XMA.TO
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and XMA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XLU is categorized as Utilities Equities, while XMA.TO is Materials. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.60% for XMA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLU и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор