Сравнение XLI с XMA.TO
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XLI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLI и XMA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLI торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.52% соответственно.
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
XMA.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLI и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -0.05% | 108.74% | 11.29% | 0.35% | -4.69% | 3.37% | 22.64% | 30.00% | -17.38% | 14.90% |
Correlation
The correlation between XLI and XMA.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов XLI и XMA.TO
Секторы
XLI
XMA.TO
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
XLI
XMA.TO
Коммунальные услуги
XLI
XMA.TO
-
Технологии
XLI
XMA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XLI
XMA.TO
Сырьевые материалы
XLI
-
XMA.TO
Коммуникационные услуги
XLI
-
XMA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XLI
-
XMA.TO
-
Энергетика
XLI
-
XMA.TO
-
Финансовые услуги
XLI
-
XMA.TO
-
Здравоохранение
XLI
-
XMA.TO
-
Недвижимость
XLI
-
XMA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
XLI
XMA.TO
Сравнение XLI c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.76 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 4.94 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и XMA.TO
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -76.39% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -29.93% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -29.93% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -37.18% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.18% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -24.63% | +23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -37.72% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 10.66% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и XMA.TO
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.22%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 15.40% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 32.78% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 38.99% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 28.82% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 27.56% | -7.52% |
Сравнение комиссий XLI и XMA.TO
XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и XMA.TO
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and XMA.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XLI is categorized as Industrials Equities, while XMA.TO is Materials. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.60% for XMA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLI и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор