PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XMA.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLE торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XMA.TO по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.52% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

XMA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.92%
1 год
49.51%
3 года*
31.32%
5 лет*
15.40%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-0.05%108.74%11.29%0.35%-4.69%3.37%22.64%30.00%-17.38%14.90%

Correlation

The correlation between XLE and XMA.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.38

Over the past year, the correlation between XLE and XMA.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и XMA.TO

Секторы
XLE
XMA.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

98.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
XMA.TO

-

Сырьевые материалы

XLE

-

XMA.TO
98.1%

Коммуникационные услуги

XLE

-

XMA.TO

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XMA.TO
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XMA.TO

-

Финансовые услуги

XLE

-

XMA.TO

-

Здравоохранение

XLE

-

XMA.TO

-

Промышленность

XLE

-

XMA.TO
0.0%

Недвижимость

XLE

-

XMA.TO

-

Технологии

XLE

-

XMA.TO

-

Коммунальные услуги

XLE

-

XMA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

XLE vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.35

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.74

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.76

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

4.94

+3.70

XLE vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и XMA.TO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-76.39%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-29.93%

+17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-29.93%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-37.18%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-37.18%

-29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-24.63%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-37.72%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

10.66%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XMA.TO

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

15.40%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

32.78%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

38.99%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

28.82%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

27.56%

+2.02%

Сравнение комиссий XLE и XMA.TO

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XMA.TO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XMA.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XLE is categorized as Energy Equities, while XMA.TO is Materials. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.60% for XMA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор