PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с XAD.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XLU returned 12.50% vs 30.79% for XAD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for XAD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLU торгуется в USD, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у XAD.TO с доходностью 8.97%.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

XAD.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
8.97%
6 месяцев
12.08%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-0.69%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		8.97%48.55%15.24%16.07%

Correlation

The correlation between XLU and XAD.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO

Доходность на риск

XLU vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUXAD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.48

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.21

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.02

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

5.32

-2.52

XLU vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XAD.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и XAD.TO

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XAD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-15.78%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-15.78%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.37%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-2.97%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.99%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XAD.TO

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.64%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.61%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

21.57%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.46%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

20.46%

-1.19%

Сравнение комиссий XLU и XAD.TO

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XAD.TO

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XAD.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and XAD.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XLU is categorized as Utilities Equities, while XAD.TO is Aerospace & Defense. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.44% for XAD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и XAD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор