Сравнение XLF с XMA.TO
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLF и XMA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLF торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.52% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
XMA.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLF и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -0.05% | 108.74% | 11.29% | 0.35% | -4.69% | 3.37% | 22.64% | 30.00% | -17.38% | 14.90% |
Correlation
The correlation between XLF and XMA.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between XLF and XMA.TO shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLF и XMA.TO
Секторы
XLF
XMA.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLF
XMA.TO
-
Технологии
XLF
XMA.TO
-
Промышленность
XLF
XMA.TO
Сырьевые материалы
XLF
-
XMA.TO
Коммуникационные услуги
XLF
-
XMA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XLF
-
XMA.TO
Потребительский защитный сектор
XLF
-
XMA.TO
-
Энергетика
XLF
-
XMA.TO
-
Здравоохранение
XLF
-
XMA.TO
-
Недвижимость
XLF
-
XMA.TO
-
Коммунальные услуги
XLF
-
XMA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
XLF
XMA.TO
Сравнение XLF c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.76 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 4.94 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и XMA.TO
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -76.39% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -29.93% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -29.93% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -37.18% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -37.18% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -24.63% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -37.72% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 10.66% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и XMA.TO
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 15.40% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 32.78% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 38.99% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 28.82% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 27.56% | -5.39% |
Сравнение комиссий XLF и XMA.TO
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и XMA.TO
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and XMA.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XLF is categorized as Financials Equities, while XMA.TO is Materials. XLF tracks Financial Select Sector Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.60% for XMA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLF и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор