PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с XLF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 13.33%/yr for XLF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности XME и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 19.60% против 13.33% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.38%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between XME and XLF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.54

Over the past year, the correlation between XME and XLF has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XME и XLF

Секторы
XME
XLF

Сырьевые материалы

74.9%

-

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
XLF

-

Энергетика

XME
23.8%
XLF

-

Технологии

XME
2.2%
XLF
1.8%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
XLF

-

Промышленность

XME
0.4%
XLF
0.2%

Коммуникационные услуги

XME

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

XLF

-

Финансовые услуги

XME

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

XME

-

XLF

-

Недвижимость

XME

-

XLF

-

Коммунальные услуги

XME

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XME vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.42

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.67

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

0.42

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

1.08

+8.50

XME vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и XLF

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-82.69%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-14.79%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-15.54%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-25.81%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-42.86%

-18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-4.94%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-20.01%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.76%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XLF

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

4.23%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

11.26%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

14.69%

+21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

18.66%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

22.17%

+10.79%

Сравнение комиссий XME и XLF

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XLF

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and XLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 13.33% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while XLF is Financials Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.08% for XLF.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор