PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XAD.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XLE returned 34.84% vs 30.79% for XAD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for XAD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLE торгуется в USD, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 8.97%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

XAD.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
8.97%
6 месяцев
12.08%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-8.10%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		8.97%48.55%15.24%16.07%

Correlation

The correlation between XLE and XAD.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.09

The correlation between XLE and XAD.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO

Доходность на риск

XLE vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEXAD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.48

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.21

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.02

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

5.32

+3.32

XLE vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и XAD.TO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XAD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-15.78%

-55.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.78%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-6.37%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-2.97%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.99%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XAD.TO

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеют волатильность 7.26% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.64%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

17.61%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

21.57%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

20.46%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

20.46%

+9.12%

Сравнение комиссий XLE и XAD.TO

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XAD.TO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XAD.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XAD.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XLE is categorized as Energy Equities, while XAD.TO is Aerospace & Defense. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.44% for XAD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XAD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор