PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с XLB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - XMA.TO tracks the S&P/TSX Capped Materials TR while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 11.48%/yr for XLB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как XLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 13.48% против 11.48% соответственно.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

XLB

1 день
2.06%
1 месяц
5.62%
С начала года
17.92%
6 месяцев
18.35%
1 год
25.14%
3 года*
12.54%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-10.44%7.12%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.92%4.92%8.63%9.78%-6.74%27.37%17.60%19.01%-7.72%15.62%

Correlation

The correlation between XMA.TO and XLB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.44

The correlation between XMA.TO and XLB shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMA.TO и XLB

Секторы
XMA.TO
XLB

Сырьевые материалы

98.1%
87.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.7%

Промышленность

0.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XMA.TO
98.1%
XLB
87.3%

Потребительский циклический сектор

XMA.TO
1.6%
XLB
12.7%

Промышленность

XMA.TO
0.0%
XLB
1.5%

Коммуникационные услуги

XMA.TO

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

XMA.TO

-

XLB

-

Энергетика

XMA.TO

-

XLB

-

Финансовые услуги

XMA.TO

-

XLB

-

Здравоохранение

XMA.TO

-

XLB

-

Недвижимость

XMA.TO

-

XLB

-

Технологии

XMA.TO

-

XLB

-

Коммунальные услуги

XMA.TO

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

XMA.TO vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.93

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

6.61

-1.22

XMA.TO vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и XLB

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки XLB в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-48.46%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-11.69%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-20.70%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-20.70%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-31.09%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

0.00%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-8.13%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

3.50%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и XLB

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.21%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

13.80%

+18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

17.75%

+20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

19.83%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

21.60%

+5.18%

Сравнение комиссий XMA.TO и XLB

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и XLB

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and XLB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.13% for XLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор