PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с XBM.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 18.63%/yr for XBM.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLB и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLB торгуется в USD, в то время как XBM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у XBM.TO с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XBM.TO по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.63% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

XBM.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.15%
С начала года
28.49%
6 месяцев
36.69%
1 год
99.27%
3 года*
24.72%
5 лет*
14.48%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и XBM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		28.49%57.90%-2.31%5.35%-2.55%28.01%34.73%14.67%-28.44%42.10%

Correlation

The correlation between XLB and XBM.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.58

The correlation between XLB and XBM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и XBM.TO

Секторы
XLB
XBM.TO

Сырьевые материалы

87.3%
99.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
XBM.TO
99.8%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
XBM.TO

-

Промышленность

XLB
1.5%
XBM.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XLB

-

XBM.TO

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

XBM.TO

-

Энергетика

XLB

-

XBM.TO

-

Финансовые услуги

XLB

-

XBM.TO

-

Здравоохранение

XLB

-

XBM.TO

-

Недвижимость

XLB

-

XBM.TO

-

Технологии

XLB

-

XBM.TO

-

Коммунальные услуги

XLB

-

XBM.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с XMA.TOXBM.TO с VDE

Доходность на риск

XLB vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBXBM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.61

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.95

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.11

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

14.92

-9.87

XLB vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа XBM.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и XBM.TO

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XBM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-78.69%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-24.22%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-40.16%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-42.87%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-63.09%

+25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-9.21%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-36.01%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.65%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XBM.TO

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 7.05%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

17.01%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

32.24%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

38.07%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

34.29%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

33.66%

-12.96%

Сравнение комиссий XLB и XBM.TO

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XBM.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XBM.TO

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XBM.TO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.65%0.86%1.25%2.09%4.78%3.05%1.81%3.73%3.38%1.65%2.41%5.75%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and XBM.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.

XLB is categorized as Materials, while XBM.TO is Energy Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.60% for XBM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и XBM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор