PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAD.TO с XLI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, XAD.TO returned 34.40% vs 28.63% for XLI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAD.TO charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как XLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.21%.

XAD.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.68%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
0.77%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.21%
6 месяцев
14.72%
1 год
28.63%
3 года*
22.68%
5 лет*
16.24%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XLI

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		11.18%41.77%25.00%13.86%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.21%13.90%27.24%7.11%

Correlation

The correlation between XAD.TO and XLI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between XAD.TO and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

XAD.TO vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAD.TOXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.35

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.52

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

9.58

-3.69

XAD.TO vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XLI

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XLI в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAD.TOXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-52.37%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-10.73%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

0.00%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-7.31%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.82%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XLI

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAD.TOXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.44%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

14.10%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

16.76%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

18.46%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.87%

-0.95%

Сравнение комиссий XAD.TO и XLI

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XLI

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.32%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XAD.TO and XLI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.

XAD.TO is categorized as Aerospace & Defense, while XLI is Industrials Equities. XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.44% for XAD.TO and 0.08% for XLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор