PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 10.85%/yr for XLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.19%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.85% соответственно.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

XLE

1 день
0.94%
1 месяц
1.04%
С начала года
32.19%
6 месяцев
30.20%
1 год
38.57%
3 года*
17.92%
5 лет*
23.64%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-10.44%7.12%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.19%2.95%14.50%-2.99%74.74%53.20%-34.27%7.14%-11.34%-7.60%

Correlation

The correlation between XMA.TO and XLE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between XMA.TO and XLE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMA.TO и XLE

Секторы
XMA.TO
XLE

Сырьевые материалы

98.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XMA.TO
98.1%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XMA.TO
1.6%
XLE

-

Промышленность

XMA.TO
0.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XMA.TO

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XMA.TO

-

XLE

-

Энергетика

XMA.TO

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

XMA.TO

-

XLE

-

Здравоохранение

XMA.TO

-

XLE

-

Недвижимость

XMA.TO

-

XLE

-

Технологии

XMA.TO

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XMA.TO

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XMA.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.93

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.56

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.11

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

8.94

-3.55

XMA.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и XLE

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке XLE в -63.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-63.49%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-13.01%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-19.75%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-23.40%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-63.49%

+30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-7.21%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-13.65%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

4.52%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и XLE

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.50%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

17.34%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

20.96%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

26.59%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

30.10%

-3.32%

Сравнение комиссий XMA.TO и XLE

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и XLE

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and XLE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XMA.TO is categorized as Materials, while XLE is Energy Equities. XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор