Shanker_Sharma

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	2.38%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.38%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	2.38%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	2.38%
CIM Chimera Investment Corporation	Real Estate	2.38%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	2.38%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	2.38%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.38%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.38%
DOW Dow Inc.	Basic Materials	2.38%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	2.38%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	2.38%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	2.38%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.38%
HAL Halliburton Company	Energy	2.38%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.38%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	2.38%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2.38%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	2.38%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.38%
MRVL		2.38%
MSFT		2.38%
NVDA		2.38%
PFE		2.38%
PM		2.38%
PYPL		2.38%
QCOM		2.38%
ROBT		2.38%
SHOP		2.38%
TMO		2.38%
TSLA		2.38%
U		2.38%
UBER		2.38%
UNH		2.38%
VGT		2.38%
VIG		2.38%
VOO		2.38%
VWAGY		2.38%
WFC		2.38%
XLE		2.38%
XLI		2.38%
XOM		2.38%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shanker_Sharma и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Shanker_Sharma

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Shanker_Sharma на 27 мая 2023 г. показал доходность в 14.10% с начала года и доходность в 16.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.86%	9.53%	4.45%	1.14%	9.22%	9.22%
Shanker_Sharma	2.65%	14.10%	8.75%	5.07%	16.79%	16.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	3.53%	35.41%	18.79%	17.93%	21.05%	21.05%
AMZN Amazon.com, Inc.	13.90%	42.99%	28.58%	4.31%	-7.43%	-7.43%
BAC Bank of America Corporation	-3.31%	-13.97%	-23.98%	-21.62%	6.57%	6.57%
CAT Caterpillar Inc.	-3.20%	-10.68%	-9.22%	-0.11%	15.62%	15.62%
CIM Chimera Investment Corporation	-17.08%	-10.77%	-23.60%	-44.11%	-10.62%	-10.62%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-3.32%	-1.81%	-6.72%	-9.32%	20.61%	20.61%
CRM salesforce.com, inc.	8.61%	62.49%	40.49%	30.49%	-4.36%	-4.36%
CSCO Cisco Systems, Inc.	5.52%	6.29%	4.62%	13.03%	12.23%	12.23%
CVX Chevron Corporation	-7.71%	-12.55%	-14.55%	-10.47%	34.63%	34.63%
DOW Dow Inc.	-7.46%	1.13%	0.23%	-24.18%	4.49%	4.49%
EMR Emerson Electric Co.	-3.90%	-16.20%	-16.25%	-7.88%	8.63%	8.63%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	-8.28%	-7.86%	-5.75%	-10.73%	32.07%	32.07%
GIS General Mills, Inc.	-5.02%	1.66%	2.74%	23.69%	19.05%	19.05%
GOOGL Alphabet Inc.	16.09%	41.23%	27.86%	10.95%	22.34%	22.34%
HAL Halliburton Company	-7.79%	-22.92%	-16.31%	-25.90%	33.05%	33.05%
JNJ Johnson & Johnson	-5.00%	-11.33%	-11.63%	-12.36%	4.05%	4.05%
KHC The Kraft Heinz Company	-2.37%	-4.83%	-0.40%	4.55%	14.33%	14.33%
KO The Coca-Cola Company	-6.06%	-4.54%	-2.45%	-4.08%	9.90%	9.90%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	-1.05%	7.83%	6.20%	6.06%	14.31%	14.31%
META Meta Platforms, Inc.	9.04%	117.75%	135.20%	34.29%	1.39%	1.39%
MRVL	65.93%	77.42%	52.90%	8.33%	22.53%	22.53%
MSFT	8.58%	39.46%	35.14%	23.01%	21.96%	21.96%
NVDA	40.35%	166.54%	139.47%	107.23%	54.32%	54.32%
PFE	-2.27%	-25.14%	-22.06%	-27.69%	6.97%	6.97%
PM	-9.13%	-9.04%	-5.10%	-10.49%	11.78%	11.78%
PYPL	-20.76%	-15.45%	-24.80%	-29.33%	-32.96%	-32.96%
QCOM	-5.52%	0.99%	-9.49%	-19.18%	1.77%	1.77%
ROBT	7.54%	22.37%	14.91%	4.69%	4.74%	4.74%
SHOP	22.31%	70.73%	61.08%	60.58%	-14.47%	-14.47%
TMO	-5.93%	-5.14%	-5.19%	-8.58%	7.80%	7.80%
TSLA	17.56%	56.82%	5.64%	-23.71%	10.61%	10.61%
U	2.52%	-3.29%	-22.53%	-33.08%	-28.64%	-28.64%
UBER	23.83%	55.48%	34.91%	62.44%	1.32%	1.32%
UNH	-2.15%	-8.85%	-9.84%	-3.77%	19.62%	19.62%
VGT	8.89%	31.30%	22.92%	15.98%	14.43%	14.43%
VIG	-1.97%	2.23%	-0.66%	1.86%	9.22%	9.22%
VOO	1.00%	10.28%	5.28%	2.84%	10.92%	10.92%
VWAGY	-0.36%	6.07%	-1.95%	-11.52%	5.09%	5.09%
WFC	4.53%	1.28%	-11.85%	-7.66%	22.78%	22.78%
XLE	-7.47%	-9.01%	-12.47%	-7.19%	44.03%	44.03%
XLI	-1.66%	0.54%	-2.06%	4.87%	10.35%	10.35%
XOM	-10.53%	-3.27%	-5.75%	11.31%	55.06%	55.06%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	GIS	KHC	PFE	JNJ	VWAGY	PM	UNH	XOM	HAL	KO	TSLA	U	CVX	TMO	UBER	XLE	SHOP	FCX	CAT	META	PYPL	WFC	AMZN	DOW	CIM	CRM	BAC	NVDA	MRVL	LVHI	CSCO	MSFT	AAPL	QCOM	GOOGL	EMR	ROBT	VGT	XLI	COWZ	VIG	VOO
GIS	1.00	0.61	0.23	0.41	0.03	0.37	0.32	0.05	0.03	0.51	-0.07	-0.03	0.07	0.13	-0.10	0.05	-0.09	0.01	0.11	0.05	-0.04	0.13	0.03	0.12	0.10	0.01	0.11	-0.04	-0.02	0.24	0.26	0.11	0.13	0.03	0.03	0.17	0.01	0.06	0.22	0.19	0.32	0.19
KHC	0.61	1.00	0.19	0.32	0.14	0.40	0.25	0.21	0.18	0.49	0.05	-0.01	0.23	0.07	0.01	0.22	-0.02	0.13	0.26	0.12	0.06	0.25	0.08	0.30	0.26	0.07	0.23	0.03	0.06	0.33	0.31	0.14	0.16	0.11	0.11	0.28	0.12	0.14	0.34	0.33	0.38	0.28
PFE	0.23	0.19	1.00	0.50	0.11	0.31	0.36	0.17	0.13	0.32	0.06	0.11	0.20	0.36	0.09	0.17	0.07	0.15	0.22	0.16	0.11	0.21	0.13	0.21	0.21	0.12	0.21	0.13	0.14	0.33	0.32	0.23	0.21	0.16	0.20	0.25	0.20	0.21	0.28	0.33	0.37	0.31
JNJ	0.41	0.32	0.50	1.00	0.14	0.43	0.49	0.16	0.13	0.52	0.03	0.04	0.19	0.31	0.07	0.15	0.04	0.15	0.23	0.17	0.12	0.23	0.15	0.23	0.23	0.13	0.23	0.09	0.14	0.37	0.42	0.27	0.27	0.15	0.24	0.32	0.21	0.24	0.37	0.34	0.52	0.39
VWAGY	0.03	0.14	0.11	0.14	1.00	0.24	0.14	0.25	0.27	0.21	0.23	0.17	0.25	0.12	0.25	0.28	0.19	0.31	0.35	0.23	0.21	0.36	0.19	0.38	0.35	0.20	0.38	0.25	0.22	0.39	0.26	0.19	0.24	0.28	0.26	0.39	0.36	0.28	0.39	0.42	0.35	0.36
PM	0.37	0.40	0.31	0.43	0.24	1.00	0.33	0.31	0.25	0.52	0.07	0.05	0.32	0.21	0.09	0.31	0.05	0.27	0.32	0.19	0.19	0.36	0.11	0.36	0.33	0.16	0.35	0.12	0.14	0.42	0.38	0.22	0.24	0.22	0.22	0.40	0.23	0.25	0.43	0.43	0.48	0.40
UNH	0.32	0.25	0.36	0.49	0.14	0.33	1.00	0.23	0.19	0.45	0.13	0.08	0.26	0.38	0.13	0.24	0.10	0.22	0.26	0.20	0.16	0.30	0.19	0.24	0.25	0.19	0.32	0.19	0.22	0.42	0.40	0.36	0.32	0.25	0.32	0.36	0.24	0.33	0.43	0.41	0.57	0.46
XOM	0.05	0.21	0.17	0.16	0.25	0.31	0.23	1.00	0.82	0.24	0.10	0.07	0.90	0.06	0.19	0.95	0.04	0.53	0.59	0.11	0.16	0.46	0.11	0.60	0.40	0.16	0.50	0.13	0.18	0.40	0.29	0.11	0.17	0.24	0.20	0.53	0.25	0.21	0.49	0.61	0.38	0.39
HAL	0.03	0.18	0.13	0.13	0.27	0.25	0.19	0.82	1.00	0.22	0.11	0.10	0.81	0.06	0.23	0.89	0.08	0.57	0.63	0.12	0.16	0.48	0.10	0.62	0.41	0.16	0.52	0.17	0.21	0.39	0.29	0.10	0.15	0.25	0.20	0.55	0.29	0.23	0.53	0.63	0.38	0.39
KO	0.51	0.49	0.32	0.52	0.21	0.52	0.45	0.24	0.22	1.00	0.13	0.07	0.26	0.30	0.11	0.24	0.06	0.21	0.36	0.21	0.16	0.34	0.23	0.36	0.37	0.24	0.33	0.16	0.19	0.47	0.49	0.36	0.34	0.25	0.32	0.48	0.26	0.35	0.53	0.45	0.63	0.51
TSLA	-0.07	0.05	0.06	0.03	0.23	0.07	0.13	0.10	0.11	0.13	1.00	0.52	0.11	0.37	0.43	0.13	0.53	0.31	0.24	0.42	0.49	0.30	0.50	0.20	0.35	0.50	0.30	0.56	0.54	0.31	0.32	0.48	0.54	0.50	0.45	0.26	0.63	0.61	0.37	0.38	0.42	0.56
U	-0.03	-0.01	0.11	0.04	0.17	0.05	0.08	0.07	0.10	0.07	0.52	1.00	0.09	0.38	0.51	0.10	0.70	0.30	0.17	0.50	0.61	0.22	0.58	0.20	0.33	0.57	0.25	0.57	0.56	0.25	0.30	0.51	0.51	0.48	0.49	0.23	0.67	0.63	0.36	0.37	0.41	0.54
CVX	0.07	0.23	0.20	0.19	0.25	0.32	0.26	0.90	0.81	0.26	0.11	0.09	1.00	0.10	0.20	0.95	0.06	0.54	0.61	0.15	0.15	0.47	0.12	0.59	0.42	0.16	0.52	0.17	0.21	0.43	0.31	0.14	0.19	0.25	0.24	0.56	0.27	0.24	0.52	0.64	0.41	0.42
TMO	0.13	0.07	0.36	0.31	0.12	0.21	0.38	0.06	0.06	0.30	0.37	0.38	0.10	1.00	0.28	0.08	0.43	0.28	0.19	0.42	0.45	0.20	0.44	0.16	0.28	0.46	0.23	0.47	0.48	0.36	0.44	0.56	0.50	0.46	0.47	0.36	0.54	0.59	0.41	0.37	0.58	0.60
UBER	-0.10	0.01	0.09	0.07	0.25	0.09	0.13	0.19	0.23	0.11	0.43	0.51	0.20	0.28	1.00	0.23	0.55	0.38	0.27	0.45	0.52	0.37	0.49	0.30	0.37	0.49	0.38	0.50	0.48	0.36	0.28	0.40	0.40	0.43	0.44	0.32	0.61	0.54	0.43	0.45	0.44	0.54
XLE	0.05	0.22	0.17	0.15	0.28	0.31	0.24	0.95	0.89	0.24	0.13	0.10	0.95	0.08	0.23	1.00	0.07	0.59	0.64	0.15	0.17	0.51	0.12	0.64	0.44	0.18	0.55	0.18	0.23	0.43	0.32	0.13	0.19	0.27	0.24	0.57	0.30	0.25	0.54	0.68	0.41	0.43
SHOP	-0.09	-0.02	0.07	0.04	0.19	0.05	0.10	0.04	0.08	0.06	0.53	0.70	0.06	0.43	0.55	0.07	1.00	0.29	0.18	0.55	0.68	0.25	0.63	0.19	0.33	0.64	0.27	0.65	0.63	0.28	0.31	0.54	0.53	0.53	0.52	0.26	0.71	0.68	0.38	0.37	0.44	0.58
FCX	0.01	0.13	0.15	0.15	0.31	0.27	0.22	0.53	0.57	0.21	0.31	0.30	0.54	0.28	0.38	0.59	0.29	1.00	0.64	0.31	0.34	0.49	0.31	0.63	0.40	0.31	0.52	0.36	0.39	0.45	0.38	0.30	0.31	0.41	0.37	0.58	0.51	0.43	0.60	0.65	0.50	0.54
CAT	0.11	0.26	0.22	0.23	0.35	0.32	0.26	0.59	0.63	0.36	0.24	0.17	0.61	0.19	0.27	0.64	0.18	0.64	1.00	0.22	0.24	0.54	0.19	0.70	0.47	0.21	0.62	0.30	0.32	0.49	0.42	0.21	0.25	0.35	0.29	0.73	0.41	0.35	0.76	0.69	0.57	0.53
META	0.05	0.12	0.16	0.17	0.23	0.19	0.20	0.11	0.12	0.21	0.42	0.50	0.15	0.42	0.45	0.15	0.55	0.31	0.22	1.00	0.63	0.28	0.63	0.28	0.37	0.59	0.32	0.60	0.56	0.41	0.44	0.64	0.60	0.59	0.70	0.34	0.65	0.70	0.45	0.47	0.56	0.68
PYPL	-0.04	0.06	0.11	0.12	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.49	0.61	0.15	0.45	0.52	0.17	0.68	0.34	0.24	0.63	1.00	0.31	0.63	0.25	0.38	0.64	0.36	0.61	0.58	0.37	0.39	0.59	0.58	0.56	0.58	0.32	0.69	0.72	0.43	0.44	0.53	0.65
WFC	0.13	0.25	0.21	0.23	0.36	0.36	0.30	0.46	0.48	0.34	0.30	0.22	0.47	0.20	0.37	0.51	0.25	0.49	0.54	0.28	0.31	1.00	0.28	0.57	0.51	0.28	0.84	0.31	0.36	0.54	0.41	0.29	0.31	0.35	0.36	0.57	0.45	0.40	0.65	0.65	0.58	0.58
AMZN	0.03	0.08	0.13	0.15	0.19	0.11	0.19	0.11	0.10	0.23	0.50	0.58	0.12	0.44	0.49	0.12	0.63	0.31	0.19	0.63	0.63	0.28	1.00	0.24	0.37	0.65	0.30	0.64	0.60	0.34	0.43	0.72	0.69	0.59	0.70	0.34	0.68	0.76	0.42	0.43	0.56	0.71
DOW	0.12	0.30	0.21	0.23	0.38	0.36	0.24	0.60	0.62	0.36	0.20	0.20	0.59	0.16	0.30	0.64	0.19	0.63	0.70	0.28	0.25	0.57	0.24	1.00	0.50	0.25	0.62	0.27	0.32	0.51	0.43	0.25	0.29	0.35	0.32	0.67	0.42	0.36	0.70	0.73	0.57	0.54
CIM	0.10	0.26	0.21	0.23	0.35	0.33	0.25	0.40	0.41	0.37	0.35	0.33	0.42	0.28	0.37	0.44	0.33	0.40	0.47	0.37	0.38	0.51	0.37	0.50	1.00	0.38	0.55	0.36	0.40	0.51	0.43	0.37	0.39	0.42	0.41	0.49	0.54	0.49	0.61	0.63	0.59	0.61
CRM	0.01	0.07	0.12	0.13	0.20	0.16	0.19	0.16	0.16	0.24	0.50	0.57	0.16	0.46	0.49	0.18	0.64	0.31	0.21	0.59	0.64	0.28	0.65	0.25	0.38	1.00	0.29	0.65	0.62	0.39	0.45	0.69	0.60	0.59	0.61	0.36	0.71	0.77	0.44	0.45	0.57	0.68
BAC	0.11	0.23	0.21	0.23	0.38	0.35	0.32	0.50	0.52	0.33	0.30	0.25	0.52	0.23	0.38	0.55	0.27	0.52	0.62	0.32	0.36	0.84	0.30	0.62	0.55	0.29	1.00	0.33	0.36	0.56	0.45	0.29	0.32	0.36	0.39	0.63	0.47	0.41	0.69	0.69	0.62	0.61
NVDA	-0.04	0.03	0.13	0.09	0.25	0.12	0.19	0.13	0.17	0.16	0.56	0.57	0.17	0.47	0.50	0.18	0.65	0.36	0.30	0.60	0.61	0.31	0.64	0.27	0.36	0.65	0.33	1.00	0.77	0.37	0.45	0.70	0.64	0.72	0.63	0.38	0.74	0.83	0.47	0.47	0.56	0.71
MRVL	-0.02	0.06	0.14	0.14	0.22	0.14	0.22	0.18	0.21	0.19	0.54	0.56	0.21	0.48	0.48	0.23	0.63	0.39	0.32	0.56	0.58	0.36	0.60	0.32	0.40	0.62	0.36	0.77	1.00	0.41	0.52	0.64	0.61	0.75	0.59	0.44	0.74	0.80	0.51	0.53	0.59	0.71
LVHI	0.24	0.33	0.33	0.37	0.39	0.42	0.42	0.40	0.39	0.47	0.31	0.25	0.43	0.36	0.36	0.43	0.28	0.45	0.49	0.41	0.37	0.54	0.34	0.51	0.51	0.39	0.56	0.37	0.41	1.00	0.55	0.43	0.42	0.43	0.44	0.56	0.53	0.50	0.63	0.65	0.68	0.65
CSCO	0.26	0.31	0.32	0.42	0.26	0.38	0.40	0.29	0.29	0.49	0.32	0.30	0.31	0.44	0.28	0.32	0.31	0.38	0.42	0.44	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43	0.45	0.45	0.45	0.52	0.55	1.00	0.55	0.56	0.51	0.53	0.56	0.57	0.64	0.65	0.64	0.75	0.72
MSFT	0.11	0.14	0.23	0.27	0.19	0.22	0.36	0.11	0.10	0.36	0.48	0.51	0.14	0.56	0.40	0.13	0.54	0.30	0.21	0.64	0.59	0.29	0.72	0.25	0.37	0.69	0.29	0.70	0.64	0.43	0.55	1.00	0.76	0.66	0.77	0.40	0.70	0.88	0.49	0.47	0.69	0.80
AAPL	0.13	0.16	0.21	0.27	0.24	0.24	0.32	0.17	0.15	0.34	0.54	0.51	0.19	0.50	0.40	0.19	0.53	0.31	0.25	0.60	0.58	0.31	0.69	0.29	0.39	0.60	0.32	0.64	0.61	0.42	0.56	0.76	1.00	0.68	0.69	0.39	0.68	0.86	0.51	0.51	0.66	0.79
QCOM	0.03	0.11	0.16	0.15	0.28	0.22	0.25	0.24	0.25	0.25	0.50	0.48	0.25	0.46	0.43	0.27	0.53	0.41	0.35	0.59	0.56	0.35	0.59	0.35	0.42	0.59	0.36	0.72	0.75	0.43	0.51	0.66	0.68	1.00	0.62	0.45	0.71	0.81	0.53	0.56	0.64	0.74
GOOGL	0.03	0.11	0.20	0.24	0.26	0.22	0.32	0.20	0.20	0.32	0.45	0.49	0.24	0.47	0.44	0.24	0.52	0.37	0.29	0.70	0.58	0.36	0.70	0.32	0.41	0.61	0.39	0.63	0.59	0.44	0.53	0.77	0.69	0.62	1.00	0.45	0.67	0.78	0.51	0.51	0.64	0.78
EMR	0.17	0.28	0.25	0.32	0.39	0.40	0.36	0.53	0.55	0.48	0.26	0.23	0.56	0.36	0.32	0.57	0.26	0.58	0.73	0.34	0.32	0.57	0.34	0.67	0.49	0.36	0.63	0.38	0.44	0.56	0.56	0.40	0.39	0.45	0.45	1.00	0.52	0.51	0.84	0.74	0.74	0.68
ROBT	0.01	0.12	0.20	0.21	0.36	0.23	0.24	0.25	0.29	0.26	0.63	0.67	0.27	0.54	0.61	0.30	0.71	0.51	0.41	0.65	0.69	0.45	0.68	0.42	0.54	0.71	0.47	0.74	0.74	0.53	0.57	0.70	0.68	0.71	0.67	0.52	1.00	0.86	0.65	0.67	0.72	0.84
VGT	0.06	0.14	0.21	0.24	0.28	0.25	0.33	0.21	0.23	0.35	0.61	0.63	0.24	0.59	0.54	0.25	0.68	0.43	0.35	0.70	0.72	0.40	0.76	0.36	0.49	0.77	0.41	0.83	0.80	0.50	0.64	0.88	0.86	0.81	0.78	0.51	0.86	1.00	0.64	0.63	0.78	0.91
XLI	0.22	0.34	0.28	0.37	0.39	0.43	0.43	0.49	0.53	0.53	0.37	0.36	0.52	0.41	0.43	0.54	0.38	0.60	0.76	0.45	0.43	0.65	0.42	0.70	0.61	0.44	0.69	0.47	0.51	0.63	0.65	0.49	0.51	0.53	0.51	0.84	0.65	0.64	1.00	0.84	0.88	0.82
COWZ	0.19	0.33	0.33	0.34	0.42	0.43	0.41	0.61	0.63	0.45	0.38	0.37	0.64	0.37	0.45	0.68	0.37	0.65	0.69	0.47	0.44	0.65	0.43	0.73	0.63	0.45	0.69	0.47	0.53	0.65	0.64	0.47	0.51	0.56	0.51	0.74	0.67	0.63	0.84	1.00	0.80	0.80
VIG	0.32	0.38	0.37	0.52	0.35	0.48	0.57	0.38	0.38	0.63	0.42	0.41	0.41	0.58	0.44	0.41	0.44	0.50	0.57	0.56	0.53	0.58	0.56	0.57	0.59	0.57	0.62	0.56	0.59	0.68	0.75	0.69	0.66	0.64	0.64	0.74	0.72	0.78	0.88	0.80	1.00	0.94
VOO	0.19	0.28	0.31	0.39	0.36	0.40	0.46	0.39	0.39	0.51	0.56	0.54	0.42	0.60	0.54	0.43	0.58	0.54	0.53	0.68	0.65	0.58	0.71	0.54	0.61	0.68	0.61	0.71	0.71	0.65	0.72	0.80	0.79	0.74	0.78	0.68	0.84	0.91	0.82	0.80	0.94	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Shanker_Sharma на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Shanker_Sharma

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Shanker_Sharma за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Shanker_Sharma	3.69%	2.71%	1.93%	2.63%	2.66%	2.93%	2.31%	2.47%	3.11%	3.11%	2.81%	3.14%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.79%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAC Bank of America Corporation	3.81%	2.61%	1.81%	2.49%	2.02%	2.42%	1.48%	1.29%	1.38%	0.79%	0.30%	0.41%
CAT Caterpillar Inc.	3.31%	1.95%	2.14%	2.39%	2.78%	2.89%	2.25%	3.91%	5.31%	3.61%	2.47%	3.69%
CIM Chimera Investment Corporation	28.66%	21.22%	10.28%	17.93%	14.61%	18.64%	20.08%	23.44%	32.80%	46.79%	36.93%	52.06%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.47%	1.97%	1.52%	2.64%	2.11%	1.83%	2.17%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	4.57%	3.22%	2.43%	3.45%	3.21%	3.39%	3.49%	4.01%	3.82%	3.47%	3.06%	3.50%
CVX Chevron Corporation	5.65%	3.22%	4.78%	6.79%	4.64%	5.03%	4.38%	4.81%	6.55%	5.40%	4.66%	5.00%
DOW Dow Inc.	6.95%	5.62%	5.25%	5.61%	4.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	3.91%	2.18%	2.26%	2.64%	2.82%	3.66%	3.19%	4.08%	4.88%	3.66%	3.12%	4.12%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	2.57%	1.58%	0.55%	0.20%	1.56%	1.51%	0.00%	0.00%	8.86%	5.75%	7.67%	4.29%
GIS General Mills, Inc.	3.78%	2.54%	3.16%	3.63%	4.08%	5.84%	3.96%	3.77%	3.87%	4.02%	3.91%	4.45%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HAL Halliburton Company	2.12%	1.23%	0.80%	1.71%	3.08%	2.93%	1.62%	1.49%	2.41%	1.86%	1.21%	1.23%
JNJ Johnson & Johnson	4.39%	2.56%	2.55%	2.70%	2.82%	3.09%	2.75%	3.25%	3.51%	3.32%	3.66%	4.56%
KHC The Kraft Heinz Company	5.22%	3.97%	4.69%	5.07%	5.77%	7.10%	4.02%	3.53%	4.17%	4.77%	5.48%	1.65%
KO The Coca-Cola Company	3.68%	2.79%	2.94%	3.20%	3.20%	3.76%	3.81%	4.12%	3.87%	3.76%	3.64%	3.88%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	7.64%	7.77%	4.47%	4.48%	7.84%	13.41%	4.70%	2.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRVL	0.55%	0.65%	0.21%	0.51%	0.92%	1.52%	1.16%	1.83%	2.93%	1.82%	1.87%	2.83%
MSFT	1.17%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
NVDA	0.05%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
PFE	6.44%	3.19%	2.78%	4.28%	4.19%	3.68%	4.32%	4.70%	4.58%	4.55%	4.43%	5.12%
PM	6.95%	5.05%	5.51%	6.44%	6.51%	8.54%	5.35%	6.26%	6.67%	7.26%	6.56%	5.00%
PYPL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM	3.33%	2.68%	1.51%	1.77%	3.02%	4.75%	4.05%	3.82%	4.64%	2.78%	2.30%	2.09%
ROBT	0.31%	0.35%	0.06%	0.17%	0.42%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMO	0.30%	0.22%	0.16%	0.19%	0.24%	0.31%	0.32%	0.43%	0.43%	0.49%	0.56%	0.88%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
U	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBER	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH	1.67%	1.21%	1.13%	1.42%	1.48%	1.48%	1.41%	1.63%	1.78%	1.58%	1.61%	1.73%
VGT	0.88%	0.91%	0.64%	0.84%	1.14%	1.35%	1.04%	1.40%	1.39%	1.23%	1.17%	1.35%
VIG	2.41%	1.97%	1.59%	1.70%	1.82%	2.25%	2.08%	2.42%	2.69%	2.30%	2.22%	2.91%
VOO	1.93%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%
VWAGY	23.18%	18.24%	2.45%	3.41%	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WFC	4.12%	2.70%	1.30%	4.25%	3.91%	4.05%	2.97%	3.31%	3.37%	3.15%	3.33%	3.48%
XLE	5.10%	3.72%	4.43%	6.20%	6.74%	4.40%	3.88%	2.99%	4.60%	3.28%	2.46%	2.59%
XLI	2.03%	1.64%	1.27%	1.61%	2.05%	2.32%	1.94%	2.31%	2.46%	2.16%	2.00%	2.76%
XOM	5.12%	3.27%	6.03%	9.47%	5.96%	6.01%	4.84%	4.53%	5.25%	4.29%	3.67%	3.91%

Комиссия

Комиссия Shanker_Sharma составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

0.49%

0.00%2.15%

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

0.40%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.81
AMZN Amazon.com, Inc.	0.28
BAC Bank of America Corporation	-0.63
CAT Caterpillar Inc.	0.11
CIM Chimera Investment Corporation	-0.86
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.23
CRM salesforce.com, inc.	0.82
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.74
CVX Chevron Corporation	-0.30
DOW Dow Inc.	-0.74
EMR Emerson Electric Co.	-0.12
FCX Freeport-McMoRan Inc.	-0.13
GIS General Mills, Inc.	1.24
GOOGL Alphabet Inc.	0.47
HAL Halliburton Company	-0.43
JNJ Johnson & Johnson	-0.71
KHC The Kraft Heinz Company	0.01
KO The Coca-Cola Company	-0.20
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.59
META Meta Platforms, Inc.	0.73
MRVL	N/A
MSFT	N/A
NVDA	N/A
PFE	N/A
PM	N/A
PYPL	N/A
QCOM	N/A
ROBT	N/A
SHOP	N/A
TMO	N/A
TSLA	N/A
U	N/A
UBER	N/A
UNH	N/A
VGT	N/A
VIG	N/A
VOO	N/A
VWAGY	N/A
WFC	N/A
XLE	N/A
XLI	N/A
XOM	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Shanker_Sharma

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Shanker_Sharma с января 2010 показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.64%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	—	—	—
-7.1%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	18
-5.85%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	27
-4.37%	3 сент. 2021 г.	11	20 сент. 2021 г.	19	15 окт. 2021 г.	30
-4.22%	25 февр. 2021 г.	6	4 мар. 2021 г.	5	11 мар. 2021 г.	11

График волатильности

Текущая волатильность Shanker_Sharma составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Shanker_Sharma

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля