PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Shanker_Sharma
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 2.38%AMZN 2.38%BAC 2.38%CAT 2.38%CIM 2.38%COWZ 2.38%CRM 2.38%CSCO 2.38%CVX 2.38%DOW 2.38%EMR 2.38%FCX 2.38%GIS 2.38%GOOGL 2.38%HAL 2.38%JNJ 2.38%KHC 2.38%KO 2.38%LVHI 2.38%META 2.38%MRVL 2.38%MSFT 2.38%NVDA 2.38%PFE 2.38%PM 2.38%PYPL 2.38%QCOM 2.38%ROBT 2.38%SHOP 2.38%TMO 2.38%TSLA 2.38%U 2.38%UBER 2.38%UNH 2.38%VGT 2.38%VIG 2.38%VOO 2.38%VWAGY 2.38%WFC 2.38%XLE 2.38%XLI 2.38%XOM 2.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
2.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
2.38%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services
2.38%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
2.38%
CIM
Chimera Investment Corporation
Real Estate
2.38%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities
2.38%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
2.38%
CSCO
2.38%
CVX
Chevron Corporation
Energy
2.38%
DOW
Dow Inc.
Basic Materials
2.38%
EMR
Emerson Electric Co.
Industrials
2.38%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
Basic Materials
2.38%
GIS
General Mills, Inc.
Consumer Defensive
2.38%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
2.38%
HAL
Halliburton Company
Energy
2.38%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
2.38%
KHC
The Kraft Heinz Company
Consumer Defensive
2.38%
KO
2.38%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
Volatility Hedged Equity, Dividend
2.38%
META
2.38%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Technology
2.38%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
2.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
2.38%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
2.38%
PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive
2.38%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
2.38%
QCOM
2.38%
ROBT
2.38%
SHOP
Shopify Inc.
Technology
2.38%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
Healthcare
2.38%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
2.38%
U
2.38%
UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology
2.38%
UNH
2.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
2.38%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
2.38%
VWAGY
2.38%
WFC
Wells Fargo & Company
Financial Services
2.38%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities
2.38%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
Industrials Equities
2.38%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
2.38%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shanker_Sharma и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
89.28%
69.14%
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-2.43%-4.96%4.27%12.42%14.11%10.71%
Shanker_Sharma-6.24%-8.37%2.55%7.16%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
-9.06%0.04%3.20%33.87%27.49%23.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-11.33%-15.10%10.91%10.94%16.18%26.70%
BAC
Bank of America Corporation
-8.80%-15.44%2.11%14.65%12.69%12.18%
CAT
Caterpillar Inc.
-4.49%-5.13%4.10%3.31%25.68%18.60%
CIM
Chimera Investment Corporation
-1.36%-9.08%-6.46%14.10%-16.52%-0.33%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
-0.78%-1.99%2.06%3.40%18.29%N/A
CRM
salesforce.com, inc.
-18.37%-16.24%11.34%-10.11%11.92%15.99%
CSCO
5.55%-0.34%29.28%29.33%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
10.00%4.39%14.71%9.68%14.95%8.51%
DOW
Dow Inc.
-5.07%-1.26%-24.56%-29.88%4.60%N/A
EMR
Emerson Electric Co.
-9.38%-9.70%13.24%3.36%16.04%10.40%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
-9.06%-9.73%-14.02%-12.32%33.50%7.86%
GIS
General Mills, Inc.
3.46%11.02%-11.47%3.81%6.01%5.25%
GOOGL
Alphabet Inc.
-12.28%-10.40%11.80%23.08%21.78%19.73%
HAL
Halliburton Company
-7.81%-0.49%-12.13%-29.65%15.16%-3.52%
JNJ
Johnson & Johnson
16.89%10.40%2.27%8.50%6.10%8.09%
KHC
The Kraft Heinz Company
6.28%11.39%-8.32%-2.93%8.60%N/A
KO
14.76%11.92%0.88%23.71%N/AN/A
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
6.09%2.82%8.13%17.18%12.19%N/A
META
2.13%-16.31%18.67%18.52%N/AN/A
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-40.51%-40.63%-4.60%-12.66%25.26%17.16%
MSFT
Microsoft Corporation
-9.63%-7.04%-5.92%-5.70%20.82%26.86%
NVDA
NVIDIA Corporation
-20.34%-17.61%0.49%22.24%75.89%70.33%
PFE
Pfizer Inc.
2.07%3.50%-6.49%4.00%-0.28%1.99%
PM
Philip Morris International Inc.
25.13%4.28%20.81%70.63%18.26%12.30%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-20.14%-11.84%-1.72%15.51%-9.32%N/A
QCOM
1.43%-7.23%-2.57%-7.32%N/AN/A
ROBT
-6.44%-11.23%4.31%-7.51%N/AN/A
SHOP
Shopify Inc.
-12.77%-21.00%36.14%21.78%16.83%N/A
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
1.26%-7.82%-14.97%-11.61%11.44%15.59%
TSLA
Tesla, Inc.
-44.99%-38.57%2.72%26.70%41.38%35.49%
U
-4.27%2.23%25.28%-20.51%N/AN/A
UBER
Uber Technologies, Inc.
21.12%-2.06%4.67%-7.17%18.86%N/A
UNH
-4.66%-8.49%-18.22%2.38%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-11.54%-11.43%2.08%6.16%20.29%19.32%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.13%-2.84%2.74%11.60%13.13%11.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.32%-6.64%3.29%11.03%15.87%12.69%
VWAGY
29.32%20.76%13.05%-12.27%N/AN/A
WFC
Wells Fargo & Company
-4.46%-17.22%23.64%19.86%17.40%5.88%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.83%-0.54%3.37%3.21%20.39%5.28%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.30%-3.77%4.25%9.66%14.81%10.88%
XOM
Exxon Mobil Corporation
4.86%3.59%-1.12%6.64%23.48%6.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Shanker_Sharma, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%-1.58%-6.24%
20241.32%5.95%5.43%-2.90%4.82%1.73%0.99%0.99%2.05%0.02%6.27%-3.67%24.87%
20237.35%-3.03%1.50%0.18%0.00%7.37%5.51%-2.37%-3.31%-5.62%8.06%4.65%20.81%
2022-3.68%-2.01%4.12%-9.50%0.76%-11.12%9.04%-4.09%-10.09%11.64%6.15%-5.76%-16.36%
20210.32%4.05%4.95%3.50%2.87%2.46%0.18%2.67%-3.40%8.48%-0.34%3.10%32.34%
20200.65%-2.34%17.50%4.66%20.89%

Комиссия

Комиссия Shanker_Sharma составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Shanker_Sharma составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Shanker_Sharma, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Shanker_Sharma, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Shanker_Sharma, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Shanker_Sharma, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Shanker_Sharma, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Shanker_Sharma, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Shanker_Sharma, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.470.89
Коэффициент Сортино Shanker_Sharma, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.731.26
Коэффициент Омега Shanker_Sharma, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.101.17
Коэффициент Кальмара Shanker_Sharma, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.691.40
Коэффициент Мартина Shanker_Sharma, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.455.27
Shanker_Sharma
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.452.031.272.126.76
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.430.771.100.621.76
BAC
Bank of America Corporation
0.641.091.130.602.55
CAT
Caterpillar Inc.
0.160.431.050.210.47
CIM
Chimera Investment Corporation
0.480.871.120.231.93
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.320.541.060.471.03
CRM
salesforce.com, inc.
-0.27-0.120.98-0.31-0.74
CSCO
1.622.321.321.277.96
CVX
Chevron Corporation
0.550.831.110.511.62
DOW
Dow Inc.
-1.31-1.870.78-0.74-1.65
EMR
Emerson Electric Co.
0.140.391.050.220.51
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
-0.23-0.080.99-0.23-0.44
GIS
General Mills, Inc.
0.190.391.050.120.37
GOOGL
Alphabet Inc.
0.931.421.181.212.82
HAL
Halliburton Company
-0.97-1.280.85-0.65-1.15
JNJ
Johnson & Johnson
0.520.891.100.481.19
KHC
The Kraft Heinz Company
-0.15-0.070.99-0.12-0.25
KO
1.592.341.291.533.39
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
1.862.471.342.7712.78
META
0.671.061.141.113.15
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-0.290.001.00-0.40-1.14
MSFT
Microsoft Corporation
-0.22-0.150.98-0.26-0.57
NVDA
NVIDIA Corporation
0.370.861.110.731.93
PFE
Pfizer Inc.
0.180.441.050.080.41
PM
Philip Morris International Inc.
3.134.651.646.7020.90
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.510.901.120.212.10
QCOM
-0.150.051.01-0.18-0.27
ROBT
-0.35-0.340.96-0.22-1.10
SHOP
Shopify Inc.
0.481.071.140.371.76
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
-0.51-0.640.93-0.44-1.18
TSLA
Tesla, Inc.
0.391.061.120.401.71
U
-0.31-0.041.00-0.22-0.77
UBER
Uber Technologies, Inc.
-0.180.021.00-0.23-0.46
UNH
0.120.361.050.140.38
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.260.501.070.411.28
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.071.531.192.175.90
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.861.201.161.345.01
VWAGY
-0.48-0.520.94-0.19-0.48
WFC
Wells Fargo & Company
0.671.171.151.133.03
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.240.441.050.310.64
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.721.131.131.233.11
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.420.701.080.541.14

Shanker_Sharma на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.71 до 1.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.47
0.74
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Shanker_Sharma за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.30%2.35%2.37%2.65%1.81%2.35%2.28%2.40%1.75%1.89%2.21%1.91%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation
2.56%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
CAT
Caterpillar Inc.
1.60%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
CIM
Chimera Investment Corporation
10.28%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.26%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
2.58%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
CVX
Chevron Corporation
4.19%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
DOW
Dow Inc.
7.49%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMR
Emerson Electric Co.
1.88%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.74%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%
GIS
General Mills, Inc.
3.66%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company
2.73%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
JNJ
Johnson & Johnson
2.96%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
KHC
The Kraft Heinz Company
4.97%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
KO
2.72%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
4.96%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%0.00%0.00%
META
0.25%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.37%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PFE
Pfizer Inc.
6.34%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
PM
Philip Morris International Inc.
3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
2.19%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
ROBT
0.73%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.30%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.75%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.68%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.72%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VWAGY
8.01%10.35%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFC
Wells Fargo & Company
2.32%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.27%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.44%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.47%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-11.12%
-8.62%
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Shanker_Sharma показал максимальную просадку в 26.38%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Shanker_Sharma составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.38%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.491
-11.12%24 янв. 2025 г.3110 мар. 2025 г.
-10.47%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3930 сент. 2024 г.53
-7.06%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.95%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.223 янв. 2022 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shanker_Sharma составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.36%
5.14%
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GISKHCPFEJNJUNHVWAGYPMKOXOMHALCVXTSLATMOUBERXLEUMETASHOPNVDACIMWFCCRMPYPLAMZNFCXDOWGOOGLAAPLMSFTMRVLBACCATCSCOQCOMLVHIEMRVGTROBTXLICOWZVIGVOO
GIS1.000.620.240.390.280.030.340.500.100.040.09-0.070.15-0.110.07-0.04-0.03-0.10-0.160.100.11-0.03-0.01-0.06-0.000.11-0.030.060.01-0.110.110.060.17-0.050.210.11-0.06-0.050.160.170.260.09
KHC0.621.000.230.350.230.130.370.500.210.150.220.040.120.010.200.030.03-0.02-0.070.210.220.050.080.010.120.260.050.120.06-0.010.200.220.250.060.290.220.050.080.280.300.350.21
PFE0.240.231.000.470.280.120.290.320.160.110.180.060.370.070.160.130.100.080.050.230.190.090.140.100.140.210.140.170.170.100.210.200.290.140.310.200.150.190.260.320.340.26
JNJ0.390.350.471.000.390.120.410.490.170.110.190.010.310.040.160.030.060.01-0.040.230.220.070.090.060.110.210.140.180.140.020.230.190.340.080.330.230.110.130.300.310.440.28
UNH0.280.230.280.391.000.090.260.370.180.160.220.090.290.080.190.050.100.060.090.190.230.140.120.110.160.160.210.220.220.120.240.190.310.160.300.260.210.160.330.320.460.34
VWAGY0.030.130.120.120.091.000.210.170.200.230.210.240.120.220.230.200.190.190.200.320.300.150.210.170.310.350.210.210.150.180.340.340.210.260.420.320.250.350.340.380.310.32
PM0.340.370.290.410.260.211.000.510.250.190.260.060.230.080.260.080.140.080.030.310.330.130.180.080.230.320.140.190.140.100.340.260.320.150.380.310.170.200.370.380.430.33
KO0.500.500.320.490.370.170.511.000.200.150.210.080.300.080.200.090.130.060.040.300.270.180.140.140.180.280.210.270.240.070.280.250.410.130.400.340.210.190.430.370.540.39
XOM0.100.210.160.170.180.200.250.201.000.780.870.060.070.140.930.070.050.040.050.310.390.130.150.050.470.530.110.110.030.110.450.520.260.170.370.440.130.200.430.600.340.30
HAL0.040.150.110.110.160.230.190.150.781.000.770.110.070.190.860.130.100.090.120.340.420.130.170.080.510.550.160.130.070.180.460.580.260.230.360.510.200.280.490.630.360.35
CVX0.090.220.180.190.220.210.260.210.870.771.000.070.110.150.920.100.080.060.090.330.420.120.150.080.470.520.160.130.080.140.460.540.290.190.400.470.170.220.460.620.370.34
TSLA-0.070.040.060.010.090.240.060.080.060.110.071.000.280.350.100.470.380.480.460.300.260.430.450.460.290.190.420.490.440.470.270.230.270.450.280.250.560.580.350.340.410.55
TMO0.150.120.370.310.290.120.230.300.070.070.110.281.000.260.090.330.320.350.340.290.220.380.390.340.270.210.360.380.430.380.240.240.390.380.320.330.480.480.430.380.550.52
UBER-0.110.010.070.040.080.220.080.080.140.190.150.350.261.000.190.450.430.510.440.310.310.440.430.460.340.290.400.340.380.410.320.300.270.390.330.310.500.560.430.410.420.51
XLE0.070.200.160.160.190.230.260.200.930.860.920.100.090.191.000.110.100.080.120.360.460.150.180.090.530.580.170.130.070.180.510.590.310.230.420.510.190.270.510.680.390.37
U-0.040.030.130.030.050.200.080.090.070.130.100.470.330.450.111.000.420.620.460.330.230.490.530.500.320.260.410.430.430.470.250.230.310.420.280.260.560.660.380.390.400.52
META-0.030.030.100.060.100.190.140.130.050.100.080.380.320.430.100.421.000.520.570.300.230.530.500.620.280.220.630.520.620.520.270.230.360.510.350.310.660.590.400.370.500.65
SHOP-0.10-0.020.080.010.060.190.080.060.040.090.060.480.350.510.080.620.521.000.560.320.270.600.600.610.310.210.490.470.510.550.290.240.320.480.300.280.650.690.400.370.460.59
NVDA-0.16-0.070.05-0.040.090.200.030.040.050.120.090.460.340.440.120.460.570.561.000.260.230.550.460.590.330.200.540.530.640.710.250.280.380.650.300.340.810.660.410.370.490.68
CIM0.100.210.230.230.190.320.310.300.310.340.330.300.290.310.360.330.300.320.261.000.460.310.360.330.370.450.330.340.290.320.510.420.370.370.470.430.410.510.560.570.550.54
WFC0.110.220.190.220.230.300.330.270.390.420.420.260.220.310.460.230.230.270.230.461.000.250.320.240.420.520.270.250.240.330.820.510.370.320.490.510.340.420.600.610.550.53
CRM-0.030.050.090.070.140.150.130.180.130.130.120.430.380.440.150.490.530.600.550.310.251.000.550.600.280.220.520.500.600.530.260.250.430.510.340.340.710.670.430.410.530.65
PYPL-0.010.080.140.090.120.210.180.140.150.170.150.450.390.430.180.530.500.600.460.360.320.551.000.520.350.270.470.470.470.480.360.300.360.470.360.320.610.630.450.450.520.60
AMZN-0.060.010.100.060.110.170.080.140.050.080.080.460.340.460.090.500.620.610.590.330.240.600.521.000.300.220.670.600.700.540.250.230.400.530.310.340.720.640.400.370.520.69
FCX-0.000.120.140.110.160.310.230.180.470.510.470.290.270.340.530.320.280.310.330.370.420.280.350.301.000.590.320.270.270.370.460.600.350.400.460.530.410.500.560.610.480.51
DOW0.110.260.210.210.160.350.320.280.530.550.520.190.210.290.580.260.220.210.200.450.520.220.270.220.591.000.250.250.200.280.560.670.380.350.500.620.330.430.660.710.550.50
GOOGL-0.030.050.140.140.210.210.140.210.110.160.160.420.360.400.170.410.630.490.540.330.270.520.470.670.320.251.000.600.710.500.300.260.450.520.340.380.700.590.420.400.540.71
AAPL0.060.120.170.180.220.210.190.270.110.130.130.490.380.340.130.430.520.470.530.340.250.500.470.600.270.250.601.000.670.490.250.240.460.580.360.340.770.590.440.410.590.71
MSFT0.010.060.170.140.220.150.140.240.030.070.080.440.430.380.070.430.620.510.640.290.240.600.470.700.270.200.710.671.000.580.230.220.480.590.340.360.840.630.440.380.620.76
MRVL-0.11-0.010.100.020.120.180.100.070.110.180.140.470.380.410.180.470.520.550.710.320.330.530.480.540.370.280.500.490.581.000.320.350.450.700.360.430.760.690.490.470.550.67
BAC0.110.200.210.230.240.340.340.280.450.460.460.270.240.320.510.250.270.290.250.510.820.260.360.250.460.560.300.250.230.321.000.570.410.340.540.560.360.460.640.650.590.56
CAT0.060.220.200.190.190.340.260.250.520.580.540.230.240.300.590.230.230.240.280.420.510.250.300.230.600.670.260.240.220.350.571.000.400.390.500.710.390.470.760.700.590.55
CSCO0.170.250.290.340.310.210.320.410.260.260.290.270.390.270.310.310.360.320.380.370.370.430.360.400.350.380.450.460.480.450.410.401.000.440.460.510.570.540.590.580.690.66
QCOM-0.050.060.140.080.160.260.150.130.170.230.190.450.380.390.230.420.510.480.650.370.320.510.470.530.400.350.520.580.590.700.340.390.441.000.410.430.780.690.510.520.610.71
LVHI0.210.290.310.330.300.420.380.400.370.360.400.280.320.330.420.280.350.300.300.470.490.340.360.310.460.500.340.360.340.360.540.500.460.411.000.510.440.520.610.640.650.60
EMR0.110.220.200.230.260.320.310.340.440.510.470.250.330.310.510.260.310.280.340.430.510.340.320.340.530.620.380.340.360.430.560.710.510.430.511.000.500.540.810.710.700.65
VGT-0.060.050.150.110.210.250.170.210.130.200.170.560.480.500.190.560.660.650.810.410.340.710.610.720.410.330.700.770.840.760.360.390.570.780.440.501.000.840.610.560.750.91
ROBT-0.050.080.190.130.160.350.200.190.200.280.220.580.480.560.270.660.590.690.660.510.420.670.630.640.500.430.590.590.630.690.460.470.540.690.520.540.841.000.670.650.720.84
XLI0.160.280.260.300.330.340.370.430.430.490.460.350.430.430.510.380.400.400.410.560.600.430.450.400.560.660.420.440.440.490.640.760.590.510.610.810.610.671.000.820.870.80
COWZ0.170.300.320.310.320.380.380.370.600.630.620.340.380.410.680.390.370.370.370.570.610.410.450.370.610.710.400.410.380.470.650.700.580.520.640.710.560.650.821.000.780.74
VIG0.260.350.340.440.460.310.430.540.340.360.370.410.550.420.390.400.500.460.490.550.550.530.520.520.480.550.540.590.620.550.590.590.690.610.650.700.750.720.870.781.000.91
VOO0.090.210.260.280.340.320.330.390.300.350.340.550.520.510.370.520.650.590.680.540.530.650.600.690.510.500.710.710.760.670.560.550.660.710.600.650.910.840.800.740.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab