PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Shanker_Sharma
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Shanker_Sharma

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 2.38%AMZN 2.38%BAC 2.38%CAT 2.38%CIM 2.38%COWZ 2.38%CRM 2.38%CSCO 2.38%CVX 2.38%DOW 2.38%EMR 2.38%FCX 2.38%GIS 2.38%GOOGL 2.38%HAL 2.38%JNJ 2.38%KHC 2.38%KO 2.38%LVHI 2.38%META 2.38%MRVL 2.38%MSFT 2.38%NVDA 2.38%PFE 2.38%PM 2.38%PYPL 2.38%QCOM 2.38%ROBT 2.38%SHOP 2.38%TMO 2.38%TSLA 2.38%U 2.38%UBER 2.38%UNH 2.38%VGT 2.38%VIG 2.38%VOO 2.38%VWAGY 2.38%WFC 2.38%XLE 2.38%XLI 2.38%XOM 2.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
2.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
2.38%
BAC
Bank of America Corporation		Financial Services
2.38%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
2.38%
CIM
Chimera Investment Corporation		Real Estate
2.38%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
2.38%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
2.38%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
2.38%
CVX
Chevron Corporation		Energy
2.38%
DOW
Dow Inc.		Basic Materials
2.38%
EMR
Emerson Electric Co.		Industrials
2.38%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		Basic Materials
2.38%
GIS
General Mills, Inc.		Consumer Defensive
2.38%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
2.38%
HAL
Halliburton Company		Energy
2.38%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
2.38%
KHC
The Kraft Heinz Company		Consumer Defensive
2.38%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
2.38%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
2.38%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
2.38%
MRVL
2.38%
MSFT
2.38%
NVDA
2.38%
PFE
2.38%
PM
2.38%
PYPL
2.38%
QCOM
2.38%
ROBT
2.38%
SHOP
2.38%
TMO
2.38%
TSLA
2.38%
U
2.38%
UBER
2.38%
UNH
2.38%
VGT
2.38%
VIG
2.38%
VOO
2.38%
VWAGY
2.38%
WFC
2.38%
XLE
2.38%
XLI
2.38%
XOM
2.38%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shanker_Sharma и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.42%
5.56%
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Shanker_Sharma8.63%3.66%2.42%15.62%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		15.13%5.36%29.66%25.00%33.81%26.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.		12.80%5.30%-2.26%24.33%13.35%26.44%
BAC
Bank of America Corporation		17.39%4.59%10.25%41.64%9.63%11.45%
CAT
Caterpillar Inc.		12.78%1.09%-2.15%19.09%24.69%14.96%
CIM
Chimera Investment Corporation		8.70%5.68%21.35%-1.79%-13.67%0.42%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		7.34%2.81%1.10%11.65%16.74%N/A
CRM
salesforce.com, inc.		-7.02%1.64%-19.85%9.95%10.14%15.19%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		-1.63%7.49%-0.37%-11.85%3.02%10.33%
CVX
Chevron Corporation		-4.08%-1.61%-5.57%-13.24%7.92%5.43%
DOW
Dow Inc.		-4.02%-1.58%-8.18%-1.37%8.73%N/A
EMR
Emerson Electric Co.		2.37%-0.86%-10.00%0.83%12.22%7.19%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		-5.14%1.21%0.97%1.98%35.12%2.71%
GIS
General Mills, Inc.		18.41%9.02%17.12%19.82%9.97%7.08%
GOOGL
Alphabet Inc.		8.16%-5.05%11.58%11.71%20.20%17.74%
HAL
Halliburton Company		-19.67%-6.46%-20.19%-29.00%10.26%-6.33%
JNJ
Johnson & Johnson		7.33%4.23%4.67%5.97%8.04%7.63%
KHC
The Kraft Heinz Company		0.31%4.56%5.27%14.82%10.53%-0.67%
KO
The Coca-Cola Company		22.63%3.91%21.41%25.87%8.53%8.85%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		12.39%5.01%7.10%19.91%9.50%N/A
META
Meta Platforms, Inc.		41.63%2.32%-1.02%67.84%21.78%20.70%
MRVL
10.07%17.90%-12.08%17.45%N/AN/A
MSFT
7.41%1.00%-0.76%22.67%N/AN/A
NVDA
107.67%3.96%17.49%122.43%N/AN/A
PFE
3.66%-1.01%8.01%-11.77%N/AN/A
PM
37.35%8.70%39.42%42.42%N/AN/A
PYPL
12.18%9.80%16.74%11.74%N/AN/A
QCOM
10.95%1.85%-6.40%51.78%N/AN/A
ROBT
-11.88%3.84%-12.53%-5.25%N/AN/A
SHOP
-13.98%4.88%-12.01%3.44%N/AN/A
TMO
15.33%4.08%2.43%15.30%N/AN/A
TSLA
-15.19%9.89%20.18%-16.21%N/AN/A
U
-61.21%13.85%-41.39%-58.27%N/AN/A
UBER
13.01%6.16%-11.59%50.38%N/AN/A
UNH
14.30%5.44%25.78%25.03%N/AN/A
VGT
10.57%3.64%2.62%23.29%N/AN/A
VIG
12.77%4.55%7.44%20.45%N/AN/A
VOO
14.47%4.20%6.30%23.28%N/AN/A
VWAGY
-12.95%-3.89%-22.62%-11.52%N/AN/A
WFC
11.97%4.06%-4.11%37.52%N/AN/A
XLE
4.25%-1.51%-0.87%-2.50%N/AN/A
XLI
11.16%3.65%3.61%20.50%N/AN/A
XOM
15.56%-1.84%5.62%2.32%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Shanker_Sharma, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%4.70%3.99%-3.26%2.22%0.81%2.65%1.59%8.63%
202310.69%-2.33%3.22%-0.42%1.46%7.94%5.36%-3.43%-4.07%-5.67%10.02%5.54%30.10%
2022-3.17%-2.57%3.85%-9.63%-0.45%-10.30%9.58%-3.87%-10.49%9.57%7.27%-6.83%-18.35%
20210.22%4.59%5.57%3.78%2.48%3.11%0.38%2.70%-3.43%7.79%-0.27%3.47%34.39%
20200.73%-2.39%17.44%4.88%21.11%

Комиссия

Комиссия Shanker_Sharma составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Shanker_Sharma среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Shanker_Sharma, с текущим значением в 1818
Shanker_Sharma
Ранг коэф-та Шарпа Shanker_Sharma, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Shanker_Sharma, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Shanker_Sharma, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Shanker_Sharma, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Shanker_Sharma, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Shanker_Sharma
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Shanker_Sharma, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Shanker_Sharma, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Shanker_Sharma, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Shanker_Sharma, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Shanker_Sharma, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.961.501.181.293.06
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.921.411.180.744.01
BAC
Bank of America Corporation		1.702.501.300.867.31
CAT
Caterpillar Inc.		0.711.091.140.872.24
CIM
Chimera Investment Corporation		-0.070.171.02-0.04-0.14
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		0.791.241.141.363.10
CRM
salesforce.com, inc.		0.310.611.100.280.82
CSCO
Cisco Systems, Inc.		-0.62-0.710.90-0.52-1.03
CVX
Chevron Corporation		-0.64-0.760.90-0.59-1.41
DOW
Dow Inc.		-0.14-0.070.99-0.10-0.43
EMR
Emerson Electric Co.		0.060.271.040.090.23
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.010.271.030.010.03
GIS
General Mills, Inc.		0.951.411.170.593.90
GOOGL
Alphabet Inc.		0.440.761.100.591.80
HAL
Halliburton Company		-1.07-1.460.83-0.88-1.73
JNJ
Johnson & Johnson		0.480.801.100.401.25
KHC
The Kraft Heinz Company		0.751.101.150.592.00
KO
The Coca-Cola Company		1.852.551.351.449.29
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		2.022.681.373.1211.14
META
Meta Platforms, Inc.		1.832.681.352.7511.11
MRVL
0.350.821.100.351.19
MSFT
1.081.511.191.394.31
NVDA
2.322.821.354.3814.41
PFE
-0.48-0.550.93-0.22-0.84
PM
2.553.481.452.9611.55
PYPL
0.280.631.080.121.08
QCOM
1.101.571.220.963.98
ROBT
-0.32-0.300.96-0.17-0.97
SHOP
0.030.451.060.020.09
TMO
0.671.071.130.412.20
TSLA
-0.30-0.080.99-0.25-0.62
U
-1.11-1.880.80-0.64-1.44
UBER
1.392.161.261.444.70
UNH
1.221.811.241.363.69
VGT
1.041.461.191.415.04
VIG
1.992.781.362.089.33
VOO
1.812.471.331.978.80
VWAGY
-0.50-0.570.94-0.22-1.02
WFC
1.432.001.261.126.46
XLE
-0.14-0.070.99-0.20-0.37
XLI
1.502.141.261.607.59
XOM
0.090.281.030.100.19

Коэффициент Шарпа

Shanker_Sharma на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07
1.66
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Shanker_Sharma за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Shanker_Sharma2.27%2.37%2.65%1.81%2.35%2.28%2.40%1.75%1.88%2.22%1.98%1.76%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.53%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
CAT
Caterpillar Inc.		1.61%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
CIM
Chimera Investment Corporation		10.04%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%11.61%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		3.26%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
CVX
Chevron Corporation		4.62%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
DOW
Dow Inc.		5.52%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMR
Emerson Electric Co.		2.14%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.50%1.40%1.56%0.53%0.19%1.49%1.43%0.00%0.00%8.27%5.21%6.75%
GIS
General Mills, Inc.		3.16%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		2.34%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
JNJ
Johnson & Johnson		2.96%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
KHC
The Kraft Heinz Company		4.46%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%3.09%3.43%3.80%
KO
The Coca-Cola Company		2.66%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		6.50%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
0.36%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%
MSFT
0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
PFE
5.85%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
PM
4.13%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
PYPL
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
2.09%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
ROBT
0.28%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
0.24%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.30%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
VGT
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VIG
1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VOO
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWAGY
9.08%7.22%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFC
2.69%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%2.53%
XLE
3.40%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLI
1.46%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XOM
3.37%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.89%
-4.57%
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Shanker_Sharma показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Shanker_Sharma составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.64%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.375
-13.83%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.96
-8.91%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.1%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.85%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shanker_Sharma составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.31%
4.88%
Shanker_Sharma
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GISKHCPFEJNJUNHVWAGYPMKOXOMHALTSLACVXTMOUUBERXLESHOPMETANVDACIMPYPLWFCAMZNCRMFCXDOWGOOGLCATAAPLMSFTBACMRVLCSCOQCOMLVHIEMRVGTROBTXLICOWZVIGVOO
GIS1.000.610.210.380.300.020.340.490.090.03-0.080.080.14-0.03-0.100.07-0.10-0.02-0.130.08-0.010.12-0.05-0.020.010.11-0.010.060.070.030.11-0.090.20-0.040.220.12-0.03-0.030.170.170.270.11
KHC0.611.000.200.320.250.130.370.490.200.160.060.220.100.020.010.20-0.020.06-0.050.200.080.230.040.070.120.250.080.210.120.090.210.010.270.070.290.220.080.100.280.290.350.23
PFE0.210.201.000.460.310.110.300.310.170.110.060.190.360.120.070.170.070.120.060.230.130.210.110.110.140.190.170.190.170.190.220.110.310.140.310.210.170.200.260.320.340.28
JNJ0.380.320.461.000.420.120.410.490.160.110.020.180.310.050.050.150.020.09-0.000.220.110.230.090.110.120.190.170.190.200.190.240.050.370.090.330.260.150.160.310.310.460.31
UNH0.300.250.310.421.000.100.290.400.190.160.090.220.300.060.090.200.060.120.090.180.130.260.120.140.170.160.210.180.240.260.260.130.320.150.330.270.220.170.340.330.480.35
VWAGY0.020.130.110.120.101.000.220.180.210.260.250.240.120.200.220.260.200.210.230.330.220.340.180.170.310.350.220.350.220.170.360.220.230.270.410.340.270.370.370.400.330.34
PM0.340.370.300.410.290.221.000.520.270.210.080.280.260.090.100.280.090.160.060.320.200.340.100.150.260.350.190.290.200.170.350.120.350.170.400.350.210.230.400.410.450.37
KO0.490.490.310.490.400.180.521.000.210.160.100.220.320.090.100.210.070.150.070.310.160.300.180.210.190.310.260.280.290.290.300.110.440.150.420.380.260.230.450.390.570.43
XOM0.090.200.170.160.190.210.270.211.000.790.070.880.070.070.150.940.040.060.060.330.150.430.070.140.490.550.130.550.120.050.470.140.280.180.380.460.150.220.450.600.350.33
HAL0.030.160.110.110.160.260.210.160.791.000.110.780.060.130.200.870.090.100.130.360.170.450.090.140.540.580.170.600.140.080.490.210.280.230.370.520.210.290.510.630.370.36
TSLA-0.080.060.060.020.090.250.080.100.070.111.000.090.310.500.380.110.490.380.480.310.460.270.460.430.310.210.410.240.510.440.280.490.280.470.290.250.570.600.360.350.410.55
CVX0.080.220.190.180.220.240.280.220.880.780.091.000.100.110.170.930.070.100.100.350.150.450.090.140.500.550.190.570.150.090.490.180.300.210.410.490.190.250.480.630.390.37
TMO0.140.100.360.310.300.120.260.320.070.060.310.101.000.340.270.090.370.340.360.290.410.220.360.410.280.200.380.230.410.460.250.410.420.400.340.350.510.500.430.380.560.55
U-0.030.020.120.050.060.200.090.090.070.130.500.110.341.000.470.120.640.430.460.340.560.230.520.510.320.250.410.220.450.440.260.490.310.430.280.250.570.660.380.390.410.51
UBER-0.100.010.070.050.090.220.100.100.150.200.380.170.270.471.000.210.540.440.460.330.470.320.480.470.350.290.420.300.370.390.340.450.280.400.350.320.530.580.450.430.440.54
XLE0.070.200.170.150.200.260.280.210.940.870.110.930.090.120.211.000.080.110.120.380.170.490.110.170.560.610.190.610.150.090.530.210.320.240.430.530.210.290.520.690.400.39
SHOP-0.10-0.020.070.020.060.200.090.070.040.090.490.070.370.640.540.081.000.520.570.330.620.240.610.610.310.210.500.240.490.520.280.580.300.500.310.270.660.700.390.370.450.58
META-0.020.060.120.090.120.210.160.150.060.100.380.100.340.430.440.110.521.000.580.320.530.230.620.550.290.240.650.240.540.630.270.530.370.530.380.320.680.610.420.390.520.66
NVDA-0.13-0.050.06-0.000.090.230.060.070.060.130.480.100.360.460.460.120.570.581.000.290.490.240.600.560.330.220.560.290.560.650.260.720.380.670.330.340.810.670.420.380.500.68
CIM0.080.200.230.220.180.330.320.310.330.360.310.350.290.340.330.380.330.320.291.000.380.470.340.320.400.460.330.440.350.310.530.350.380.390.490.450.430.530.570.590.550.56
PYPL-0.010.080.130.110.130.220.200.160.150.170.460.150.410.560.470.170.620.530.490.381.000.310.550.560.360.280.510.280.500.500.350.500.360.490.370.310.630.650.440.440.520.62
WFC0.120.230.210.230.260.340.340.300.430.450.270.450.220.230.320.490.240.230.240.470.311.000.230.250.450.540.280.520.260.240.820.330.380.330.510.530.350.430.610.630.560.53
AMZN-0.050.040.110.090.120.180.100.180.070.090.460.090.360.520.480.110.610.620.600.340.550.231.000.610.310.230.680.220.620.700.260.550.400.550.340.320.730.640.410.380.530.69
CRM-0.020.070.110.110.140.170.150.210.140.140.430.140.410.510.470.170.610.550.560.320.560.250.611.000.290.230.550.250.530.620.260.550.430.530.360.340.720.670.430.420.530.65
FCX0.010.120.140.120.170.310.260.190.490.540.310.500.280.320.350.560.310.290.330.400.360.450.310.291.000.610.340.620.290.280.490.390.360.400.460.540.420.510.580.630.500.53
DOW0.110.250.190.190.160.350.350.310.550.580.210.550.200.250.290.610.210.240.220.460.280.540.230.230.611.000.280.680.260.210.590.320.400.350.510.640.350.440.680.720.560.52
GOOGL-0.010.080.170.170.210.220.190.260.130.170.410.190.380.410.420.190.500.650.560.330.510.280.680.550.340.281.000.270.630.730.320.520.470.530.390.370.720.600.440.420.570.72
CAT0.060.210.190.190.180.350.290.280.550.600.240.570.230.220.300.610.240.240.290.440.280.520.220.250.620.680.271.000.250.220.590.360.410.380.510.710.390.460.760.700.590.55
AAPL0.070.120.170.200.240.220.200.290.120.140.510.150.410.450.370.150.490.540.560.350.500.260.620.530.290.260.630.251.000.690.260.530.480.600.370.350.810.620.470.430.620.74
MSFT0.030.090.190.190.260.170.170.290.050.080.440.090.460.440.390.090.520.630.650.310.500.240.700.620.280.210.730.220.691.000.240.580.490.590.380.360.850.640.460.400.650.77
BAC0.110.210.220.240.260.360.350.300.470.490.280.490.250.260.340.530.280.270.260.530.350.820.260.260.490.590.320.590.260.241.000.330.410.350.560.580.370.470.660.670.600.57
MRVL-0.090.010.110.050.130.220.120.110.140.210.490.180.410.490.450.210.580.530.720.350.500.330.550.550.390.320.520.360.530.580.331.000.460.720.400.440.770.710.510.500.560.68
CSCO0.200.270.310.370.320.230.350.440.280.280.280.300.420.310.280.320.300.370.380.380.360.380.400.430.360.400.470.410.480.490.410.461.000.450.490.510.580.540.590.590.700.66
QCOM-0.040.070.140.090.150.270.170.150.180.230.470.210.400.430.400.240.500.530.670.390.490.330.550.530.400.350.530.380.600.590.350.720.451.000.420.430.790.700.520.520.610.72
LVHI0.220.290.310.330.330.410.400.420.380.370.290.410.340.280.350.430.310.380.330.490.370.510.340.360.460.510.390.510.370.380.560.400.490.421.000.530.470.540.630.650.670.63
EMR0.120.220.210.260.270.340.350.380.460.520.250.490.350.250.320.530.270.320.340.450.310.530.320.340.540.640.370.710.350.360.580.440.510.430.531.000.490.530.820.720.710.65
VGT-0.030.080.170.150.220.270.210.260.150.210.570.190.510.570.530.210.660.680.810.430.630.350.730.720.420.350.720.390.810.850.370.770.580.790.470.491.000.840.620.570.760.91
ROBT-0.030.100.200.160.170.370.230.230.220.290.600.250.500.660.580.290.700.610.670.530.650.430.640.670.510.440.600.460.620.640.470.710.540.700.540.530.841.000.670.660.720.84
XLI0.170.280.260.310.340.370.400.450.450.510.360.480.430.380.450.520.390.420.420.570.440.610.410.430.580.680.440.760.470.460.660.510.590.520.630.820.620.671.000.830.870.81
COWZ0.170.290.320.310.330.400.410.390.600.630.350.630.380.390.430.690.370.390.380.590.440.630.380.420.630.720.420.700.430.400.670.500.590.520.650.720.570.660.831.000.790.75
VIG0.270.350.340.460.480.330.450.570.350.370.410.390.560.410.440.400.450.520.500.550.520.560.530.530.500.560.570.590.620.650.600.560.700.610.670.710.760.720.870.791.000.92
VOO0.110.230.280.310.350.340.370.430.330.360.550.370.550.510.540.390.580.660.680.560.620.530.690.650.530.520.720.550.740.770.570.680.660.720.630.650.910.840.810.750.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2020 г.