Champ vs Challegner

График показывает рост $10,000 инвестированных в Champ vs Challegner и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Champ vs Challegner на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 28.03% с начала года и доходность в 38.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Champ vs Challegner закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

Champ vs Challegner has an annualized alpha of 19.02%, beta of 1.29, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.

• This portfolio captured 209.35% of S&P 500 Index gains and 105.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 19.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Champ vs Challegner составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Champ vs Challegner имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Champ vs Challegner на 13 июн. 2026 г. составляет 3.20 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Champ vs Challegner за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Champ vs Challegner показал максимальную просадку в 44.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Champ vs Challegner составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.