AI PORTFOLIO + HIGH FLYER

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MU Micron Technology, Inc.	Technology	8.33%
SNDK Sandisk Corporation	Technology	8.33%
STX Seagate Technology plc	Technology	8.33%
WDC Western Digital Corporation	Technology	8.33%
AGX Argan, Inc.	Industrials	8.33%
APLD Applied Digital Corporation	Technology	8.33%
BELFB Bel Fuse Inc.	Technology	8.33%
CLS Celestica Inc.	Technology	8.33%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	8.33%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	8.33%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	8.33%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	Industrials	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI PORTFOLIO + HIGH FLYER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель AI PORTFOLIO + HIGH FLYER	2.20%	11.58%	181.47%	183.85%	559.58%	—	—	—
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	2.89%	-13.39%	105.22%	101.00%	195.82%	154.34%	71.15%	35.01%
APLD Applied Digital Corporation	2.97%	-8.58%	74.14%	53.27%	281.93%	69.23%	112.30%	125.13%
BELFB Bel Fuse Inc.	-0.90%	9.36%	73.36%	69.86%	241.70%	72.41%	84.50%	34.34%
CLS Celestica Inc.	1.88%	3.02%	32.99%	28.26%	213.67%	207.28%	116.26%	43.71%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	-5.27%	35.91%	74.31%	74.28%	241.28%	142.90%	—	—
FIX Comfort Systems USA, Inc.	1.85%	-8.03%	101.37%	94.15%	281.93%	128.82%	86.97%	51.27%
MU Micron Technology, Inc.	-1.43%	26.49%	244.07%	307.41%	751.18%	144.69%	66.21%	55.83%
NBIS Nebius Group N.V.	4.55%	5.07%	177.59%	164.98%	393.02%	—	—	—
SNDK Sandisk Corporation	5.24%	43.20%	734.15%	860.37%	4,559.06%	—	—	—
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	2.44%	-3.38%	180.50%	172.57%	323.17%	152.83%	104.12%	67.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.70%, а средняя месячная доходность — +14.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении AI PORTFOLIO + HIGH FLYER закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	31.00%	7.26%	-2.90%	49.14%	33.83%	3.36%							181.47%
2025		-7.21%	-15.11%	2.94%	31.07%	29.45%	15.34%	7.42%	37.62%	27.63%	0.01%	-3.16%	189.94%

Метрики бенчмарка

AI PORTFOLIO + HIGH FLYER has an annualized alpha of 295.63%, beta of 2.21, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

This portfolio captured 2541.33% of S&P 500 Index gains and 105.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 295.63%

Бета: 2.21

R²: 0.50

Участие в росте: 2,541.33%

Участие в снижении: 105.50%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AI PORTFOLIO + HIGH FLYER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI PORTFOLIO + HIGH FLYER имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AI PORTFOLIO + HIGH FLYER и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	10.23	1.86	+8.37
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	6.07	2.53	+3.53
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.87	1.34	+0.53
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	28.54	2.53	+26.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	108.55	11.37	+97.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGX Argan, Inc.	93	2.59	3.24	1.41	7.68	21.89
APLD Applied Digital Corporation	89	2.27	2.92	1.33	4.83	11.72
BELFB Bel Fuse Inc.	98	4.97	4.35	1.60	12.41	36.02
CLS Celestica Inc.	92	2.78	2.81	1.37	6.91	16.83
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	90	2.79	2.95	1.35	4.46	10.76
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.13	4.93	1.66	17.58	59.47
MU Micron Technology, Inc.	99	10.83	6.14	1.78	24.91	94.64
NBIS Nebius Group N.V.	95	3.50	3.75	1.42	8.03	18.34
SNDK Sandisk Corporation	100	47.94	8.36	2.16	152.17	461.00
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	97	3.92	4.04	1.54	10.41	28.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа AI PORTFOLIO + HIGH FLYER на 13 июн. 2026 г. составляет 10.23 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI PORTFOLIO + HIGH FLYER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.08%	0.19%	0.45%	0.57%	0.86%	0.60%	1.33%	0.94%	1.35%	1.23%	1.06%	1.18%
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	0.29%	0.52%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	7.31%	2.49%	1.98%	4.44%	1.42%	2.16%
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BELFB Bel Fuse Inc.	0.10%	0.17%	0.34%	0.42%	0.85%	2.17%	1.86%	1.37%	1.52%	1.11%	0.91%	1.62%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.14%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNDK Sandisk Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AI PORTFOLIO + HIGH FLYER показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка AI PORTFOLIO + HIGH FLYER составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-34.43%апр. 2025 г.	1mo 9d	1mo 9d	2mo 18dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2025 года2025	-19.17%нояб. 2025 г.	9d	1mo 17d	1mo 26dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-16.83%март 2026 г.	10d	9d	19dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.20%март 2026 г.	8d	10d	18dфевр. 2026 г. - март 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.02%июнь 2026 г.	6d	—	10d 12hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.48	1.43

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.43, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AI PORTFOLIO + HIGH FLYER с S&P 500 Index

Корреляция AI PORTFOLIO + HIGH FLYER с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.	0.66

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FIX: 0.64, а самая низкая у SNDK: 0.43.

0.43

0.44

0.47

0.48

0.49

0.49

0.51

0.52

0.53

0.55

STRL

0.56

FIX

0.64

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AI PORTFOLIO + HIGH FLYER. Самая высокая корреляция с портфелем у WDC: 0.80, а самая низкая у BELFB: 0.59.

0.59

0.62

0.67

0.67

0.67

0.68

0.71

0.71

0.74

0.75

FIX

0.76

WDC

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BELFB	CRDO	NBIS	SNDK	APLD	AGX	STX	CLS	STRL	MU	WDC	FIX
BELFB	1.00	0.38	0.29	0.41	0.32	0.37	0.46	0.49	0.50	0.39	0.48	0.53
CRDO	0.38	1.00	0.47	0.31	0.46	0.39	0.32	0.58	0.42	0.49	0.41	0.50
NBIS	0.29	0.47	1.00	0.32	0.59	0.44	0.43	0.46	0.39	0.44	0.45	0.47
SNDK	0.41	0.31	0.32	1.00	0.27	0.35	0.59	0.41	0.44	0.63	0.59	0.47
APLD	0.32	0.46	0.59	0.27	1.00	0.46	0.41	0.41	0.47	0.44	0.45	0.51
AGX	0.37	0.39	0.44	0.35	0.46	1.00	0.38	0.46	0.64	0.42	0.43	0.66
STX	0.46	0.32	0.43	0.59	0.41	0.38	1.00	0.53	0.44	0.62	0.87	0.50
CLS	0.49	0.58	0.46	0.41	0.41	0.46	0.53	1.00	0.53	0.52	0.57	0.60
STRL	0.50	0.42	0.39	0.44	0.47	0.64	0.44	0.53	1.00	0.46	0.51	0.79
MU	0.39	0.49	0.44	0.63	0.44	0.42	0.62	0.52	0.46	1.00	0.64	0.52
WDC	0.48	0.41	0.45	0.59	0.45	0.43	0.87	0.57	0.51	0.64	1.00	0.59
FIX	0.53	0.50	0.47	0.47	0.51	0.66	0.50	0.60	0.79	0.52	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 февр. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AI PORTFOLIO + HIGH FLYER

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AI PORTFOLIO + HIGH FLYER есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации