2026 Model Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	25%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	Derivative Income	20%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	15%
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	Money Market	10%
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	Derivative Income	10%
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	Derivative Income	8%
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	5%
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	Energy Equities, Derivative Income	3%
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF	Large Cap Blend Equities	2%
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	Derivative Income	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 2026 Model Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.59%	3.75%	12.52%	12.40%	29.80%	21.85%	15.43%	14.70%
Портфель 2026 Model Portfolio	1.72%	3.83%	15.16%	15.60%	—	—	—	—
Активы портфеля:
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	0.53%	9.25%	24.28%	24.91%	65.11%	34.20%	—	—
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF	1.30%	-8.27%	-8.43%	-9.26%	—	—	—	—
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	0.00%	0.15%	0.91%	1.03%	2.23%	3.58%	—	—
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	-1.85%	-3.45%	32.85%	31.84%	43.38%	—	—	—
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	1.37%	5.14%	18.67%	19.20%	47.74%	28.04%	—	—
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	3.63%	0.70%	8.02%	8.78%	31.66%	—	—	—
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	2.59%	4.80%	16.05%	16.22%	38.66%	23.61%	—	—
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	3.63%	7.22%	30.27%	31.66%	—	—	—	—
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	2.91%	7.16%	22.28%	23.33%	46.66%	—	—	—
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	1.34%	4.84%	13.77%	14.21%	32.72%	22.30%	13.95%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Model Portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.13%	1.65%	-2.87%	8.18%	6.99%	0.66%							15.16%
2025									3.50%	3.20%	0.98%	-0.71%	7.09%

Метрики бенчмарка

2026 Model Portfolio has an annualized alpha of 9.01%, beta of 0.87, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2025.

This portfolio captured 111.97% of S&P 500 Index gains but only 59.41% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.87 and R2 of 0.79, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 9.01%

Бета: 0.87

R²: 0.79

Участие в росте: 111.97%

Участие в снижении: 59.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Model Portfolio составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYLD.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

ENCL.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

QDAY.NEO

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

QQCL.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

BANK.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

BIGY.TO

Evolve US Equity UltraYield ETF

XEQT.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio

CASH.TO

Global X High Interest Savings ETF

HDIV.TO

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

HHIS.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Model Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.35	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	3.22	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.41	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	3.26	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	12.12	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	97	5.35	7.19	2.00	7.91	35.03
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF	—	—	—	—	—	—
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	99	9.48	25.92	6.97	112.08	385.49
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	79	2.41	3.04	1.42	4.05	14.18
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	94	3.72	4.70	1.68	5.49	26.30
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	35	1.32	1.83	1.23	1.30	3.22
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	79	2.39	3.20	1.43	3.23	13.98
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	—	—	—	—	—	—
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	87	2.73	3.51	1.50	4.38	16.03
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	88	2.70	3.66	1.50	3.98	17.12

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026 Model Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Model Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.51%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Портфель	10.51%	10.02%	6.80%	5.73%	4.84%	1.10%	0.42%	0.30%
Активы портфеля:
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	12.30%	13.73%	15.28%	13.60%	10.52%	0.00%	0.00%	0.00%
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF	29.66%	9.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	2.19%	2.53%	4.37%	5.05%	2.30%	0.10%	0.00%	0.00%
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	13.73%	17.14%	18.56%	4.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	9.14%	10.09%	11.38%	10.41%	9.64%	3.37%	0.00%	0.00%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	26.95%	22.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	11.20%	11.98%	12.13%	12.11%	13.02%	0.00%	0.00%	0.00%
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	14.91%	8.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF	13.00%	14.54%	11.87%	3.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	1.47%	1.66%	2.03%	2.09%	2.14%	1.66%	1.69%	1.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Model Portfolio показал максимальную просадку в 6.44%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Model Portfolio составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-6.44%март 2026 г.	2mo 15d	11d	2mo 26dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-4.23%нояб. 2025 г.	7d	7d	14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.76%июнь 2026 г.	5d	5d	10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2025 года2025	-2.49%окт. 2025 г.	1d	10d	11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-2.31%дек. 2025 г.	16d	6d	22dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2026 Model Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Model Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.86 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HYLD.TO: 0.87, а самая низкая у ENCL.TO: -0.15.

-0.15

-0.05

0.60

0.72

0.74

0.75

0.78

0.78

0.85

0.87

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Model Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у XEQT.TO: 0.94, а самая низкая у ENCL.TO: -0.09.

-0.09

0.01

0.68

0.81

0.83

0.85

0.87

0.88

0.94

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CASH.TO	ENCL.TO	BANK.TO	HDIV.TO	BIGY.TO	QDAY.NEO	QQCL.TO	HHIS.TO	XEQT.TO	HYLD.TO
CASH.TO	1.00	0.10	-0.04	0.04	0.04	-0.04	-0.04	0.01	-0.01	-0.02
ENCL.TO	0.10	1.00	-0.17	0.06	-0.17	-0.18	-0.18	-0.19	-0.09	-0.13
BANK.TO	-0.04	-0.17	1.00	0.70	0.46	0.42	0.47	0.44	0.70	0.57
HDIV.TO	0.04	0.06	0.70	1.00	0.57	0.61	0.64	0.62	0.86	0.78
BIGY.TO	0.04	-0.17	0.46	0.57	1.00	0.69	0.72	0.91	0.71	0.81
QDAY.NEO	-0.04	-0.18	0.42	0.61	0.69	1.00	0.87	0.79	0.74	0.80
QQCL.TO	-0.04	-0.18	0.47	0.64	0.72	0.87	1.00	0.82	0.79	0.82
HHIS.TO	0.01	-0.19	0.44	0.62	0.91	0.79	0.82	1.00	0.75	0.84
XEQT.TO	-0.01	-0.09	0.70	0.86	0.71	0.74	0.79	0.75	1.00	0.86
HYLD.TO	-0.02	-0.13	0.57	0.78	0.81	0.80	0.82	0.84	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Model Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Model Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации