HOLD2025_12

График показывает рост $10,000 инвестированных в HOLD2025_12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении HOLD2025_12 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -16.7%.

HOLD2025_12 has an annualized alpha of 23.38%, beta of 3.09, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.

• This portfolio captured 851.74% of S&P 500 Index gains and 277.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 23.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 3.09 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия HOLD2025_12 составляет 1.57%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HOLD2025_12 имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа HOLD2025_12 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.08 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HOLD2025_12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HOLD2025_12 показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка HOLD2025_12 составляет 17.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.