Сравнение TNA с FN
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while FN (Fabrinet) is a stock. Over the past 10 years, TNA returned 8.78%/yr vs 32.67%/yr for FN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TNA и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 34.21%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 8.78% против 32.67% соответственно.
TNA
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- 130.01%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 8.78%
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
Сравнение доходности по годам TNA и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
FN Fabrinet | 34.21% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between TNA and FN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between TNA and FN shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. FN — Ранг доходности на риск
TNA
FN
Сравнение TNA c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 6.22 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 15.46 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и FN
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -70.46% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -22.27% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -37.47% | -28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -38.70% | -43.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -51.11% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -18.15% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -22.58% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 8.95% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и FN
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 21.54%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 24.63% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 56.18% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 67.07% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.57% | 53.67% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 48.29% | +20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и FN
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and FN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.63%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор