Сравнение FNGU с TTMI
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TTMI (TTM Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, FNGU returned 25.83% vs 448.47% for TTMI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TTMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у TTMI с доходностью 181.23%.
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTMI
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 181.23%
- 6 месяцев
- 164.27%
- 1 год
- 448.47%
- 3 года*
- 140.84%
- 5 лет*
- 66.64%
- 10 лет*
- 37.89%
Сравнение доходности по годам FNGU и TTMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 181.23% | 161.96% |
Correlation
The correlation between FNGU and TTMI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between FNGU and TTMI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. TTMI — Ранг доходности на риск
FNGU
TTMI
Сравнение FNGU c TTMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и TTM Technologies, Inc. (TTMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | TTMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 18.76 | -18.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 53.30 | -52.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TTMI
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки TTMI в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TTMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | TTMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -94.68% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -23.26% | -36.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -1.47% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -49.82% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 8.17% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TTMI
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с TTM Technologies, Inc. (TTMI) с волатильностью 22.89%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | TTMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 22.89% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 58.82% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 72.82% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.93% | 49.51% | +30.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 45.57% | +34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TTMI
Ни FNGU, ни TTMI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and TTMI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to TTMI (22.89%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs TTMI's -94.68%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и TTMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор