PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGS с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIGS с FN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIGS (FIGS, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, FIGS returned -17.52%/yr vs 50.58%/yr for FN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIGS и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIGS, Inc. (FIGS) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGS показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 59.24%.

FIGS

1 день
4.72%
1 месяц
-14.32%
С начала года
5.37%
6 месяцев
6.02%
1 год
159.65%
3 года*
12.18%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
—

FN

1 день
3.41%
1 месяц
1.00%
С начала года
59.24%
6 месяцев
62.08%
1 год
202.25%
3 года*
84.79%
5 лет*
50.58%
10 лет*
34.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGS и FN

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGS
FIGS, Inc.		5.37%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-8.19%
FN
Fabrinet		59.24%107.06%15.53%48.44%8.23%33.11%

Correlation

The correlation between FIGS and FN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIGS:

$2.35B

FN:

$26.26B

EPS

FIGS:

$0.22

FN:

$11.65

Коэффициент P/E

FIGS:

54.48

FN:

62.25

Коэффициент PEG

FIGS:

0.21

FN:

2.67

Коэффициент P/S

FIGS:

3.32

FN:

6.19

Коэффициент P/B

FIGS:

5.45

FN:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

FIGS:

$666.10M

FN:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIGS:

$443.68M

FN:

$509.75M

EBITDA (12 мес.)

FIGS:

$56.86M

FN:

$422.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIGS, Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с AEMFIGS с AMDFIGS с AEISFIGS с CALM
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST

Доходность на риск

FIGS vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGS c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIGS, Inc. (FIGS) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.12

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.07

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

9.90

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

24.13

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGS vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGS на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FN равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGS и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.12

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.61

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FIGS и FN

Максимальная просадка FIGS за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGS и FN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-70.46%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-20.55%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.15%

-37.47%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.77%

-38.70%

-54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-2.88%

-73.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.93%

-22.59%

-53.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

8.42%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGS и FN

FIGS, Inc. (FIGS) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с Fabrinet (FN) с волатильностью 24.65%. Это указывает на то, что FIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.19%

24.65%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.26%

54.16%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.11%

65.29%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.16%

53.25%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.39%

48.08%

+22.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGS и FN

Ни FIGS, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIGS и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FIGS, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
159.90M
1.21B
(FIGS) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIGS и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FIGS, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
11.9%
Активы портфеля
FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

FIGS and FN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGS has higher volatility (32.19%) compared to FN (24.65%). In terms of maximum drawdown, FIGS dropped -92.77% vs FN's -70.46%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGS и FN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор