Сравнение AEIS с FNGU
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, AEIS returned 189.09% vs 25.83% for FNGU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEIS и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 69.36%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.
AEIS
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 69.36%
- 6 месяцев
- 64.87%
- 1 год
- 189.09%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 25.27%
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEIS и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 69.36% | 59.62% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
Correlation
The correlation between AEIS and FNGU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. FNGU — Ранг доходности на риск
AEIS
FNGU
Сравнение AEIS c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEIS | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 0.36 | +7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | 0.85 | +23.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEIS и FNGU
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEIS | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -61.30% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -59.55% | +35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -27.36% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.29% | -22.25% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 24.91% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и FNGU
Текущая волатильность для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) составляет 20.80%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что AEIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEIS | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 27.31% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 50.15% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.83% | 61.43% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 79.93% | -36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 79.93% | -35.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и FNGU
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.11% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEIS and FNGU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to AEIS (20.80%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs FNGU's -61.30%.
AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEIS и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор