Сравнение POWL с FN
POWL (Powell Industries, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 32.67%/yr for FN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 34.21%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 40.56% против 32.67% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
Сравнение доходности по годам POWL и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
FN Fabrinet | 34.21% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between POWL and FN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between POWL and FN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
FN:
$22.13B
POWL:
$5.12
FN:
$11.65
POWL:
57.59
FN:
52.46
POWL:
0.09
FN:
2.25
POWL:
9.51
FN:
5.21
POWL:
15.19
FN:
9.60
POWL:
$1.13B
FN:
$4.24B
POWL:
$340.78M
FN:
$509.75M
POWL:
$236.11M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. FN — Ранг доходности на риск
POWL
FN
Сравнение POWL c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 6.22 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 15.46 | +21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и FN
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -70.46% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -22.27% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -37.47% | -18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -38.70% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -51.11% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -18.15% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -22.58% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 8.95% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и FN
Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 19.86%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 24.63% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 56.18% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 67.07% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 53.67% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 48.29% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и FN
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и FN
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and FN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.63%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs FN's -70.46%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор