PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с FNGU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, MU returned 751.18% vs 25.83% for FNGU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
35.46%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-9.35%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
25.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и FNGU

2026 (YTD)2025
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%174.38%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%

Correlation

The correlation between MU and FNGU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.57

The correlation between MU and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

MU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
0.35

+10.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
0.87

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.11

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

0.36

+24.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

0.85

+93.78

MU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и FNGU

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-61.30%

-36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-59.55%

+29.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-27.36%

+18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-22.25%

-35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

24.91%

-16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и FNGU

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

27.31%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

50.15%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

61.43%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

79.93%

-26.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

79.93%

-29.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и FNGU

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MU and FNGU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to FNGU (27.31%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FNGU's -61.30%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор