Сравнение TTMI с TNA
TTMI (TTM Technologies, Inc.) is a stock, while TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Over the past 10 years, TTMI returned 37.89%/yr vs 8.78%/yr for TNA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTMI и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMI показывает доходность 181.23%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции TTMI превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 37.89% против 8.78% соответственно.
TTMI
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 181.23%
- 6 месяцев
- 164.27%
- 1 год
- 448.47%
- 3 года*
- 140.84%
- 5 лет*
- 66.64%
- 10 лет*
- 37.89%
TNA
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- 130.01%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам TTMI и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMI TTM Technologies, Inc. | 181.23% | 178.79% | 56.55% | 4.84% | 1.21% | 8.01% | -8.34% | 54.68% | -37.91% | 14.97% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Correlation
The correlation between TTMI and TNA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between TTMI and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMI vs. TNA — Ранг доходности на риск
TTMI
TNA
Сравнение TTMI c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTM Technologies, Inc. (TTMI) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMI | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | 3.63 | +15.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.30 | 11.92 | +41.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMI и TNA
Максимальная просадка TTMI за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMI и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMI | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.68% | -88.09% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -32.53% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -65.78% | +31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -82.36% | +46.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.19% | -88.09% | +31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -35.23% | +33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.82% | -33.92% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.91% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMI и TNA
TTM Technologies, Inc. (TTMI) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что TTMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMI | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 21.54% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 42.61% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.82% | 58.70% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.51% | 67.57% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 68.54% | -22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMI и TNA
TTMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTMI and TNA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTMI has higher volatility (22.89%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, TTMI dropped -94.68% vs TNA's -88.09%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTMI и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор