PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEIS с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEIS с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) is a stock, while TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Over the past 10 years, AEIS returned 23.94%/yr vs 7.99%/yr for TNA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEIS и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEIS показывает доходность 53.37%, а TNA немного ниже – 53.14%. За последние 10 лет акции AEIS превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 23.94% против 7.99% соответственно.

AEIS

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.12%
С начала года
53.37%
6 месяцев
49.60%
1 год
167.71%
3 года*
49.52%
5 лет*
26.02%
10 лет*
23.94%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEIS и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		53.37%81.58%6.55%27.49%-5.37%-5.69%36.19%65.85%-36.38%23.25%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between AEIS and TNA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.67

The correlation between AEIS and TNA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Energy Industries, Inc.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AEIS:
AEIS с ATKRAEIS с NVTAEIS с VICRAEIS с VRTAEIS с VOOAEIS с ITTAEIS с PH
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

AEIS vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEIS
Ранг доходности на риск AEIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEIS c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEISTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.30

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.72

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.96

4.03

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.02

13.27

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEIS vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEIS на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа TNA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEIS и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEISTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.30

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AEIS и TNA

Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEISTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-88.09%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.24%

-32.53%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.87%

-65.78%

+25.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-82.36%

+42.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.28%

-88.09%

+25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.49%

-35.23%

+17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.30%

-33.90%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

9.86%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AEIS и TNA

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 16.27% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEISTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.27%

17.02%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.40%

40.45%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.95%

57.06%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

67.34%

-24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.33%

68.42%

-24.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEIS и TNA

Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.12%0.19%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AEIS and TNA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to AEIS (16.27%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs TNA's -88.09%.

AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEIS и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор