Сравнение AEIS с TNA
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) is a stock, while TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Over the past 10 years, AEIS returned 22.13%/yr vs 7.55%/yr for TNA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEIS и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 36.63%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции AEIS превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 22.13% против 7.55% соответственно.
AEIS
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -18.42%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 36.63%
- 1 год
- 105.42%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.13%
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам AEIS и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 36.63% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Correlation
The correlation between AEIS and TNA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.67 |
The correlation between AEIS and TNA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. TNA — Ранг доходности на риск
AEIS
TNA
Сравнение AEIS c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEIS | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.10 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 10.17 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEIS и TNA
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEIS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -88.09% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -32.53% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -65.78% | +25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -82.36% | +42.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -88.09% | +25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -33.73% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.18% | -33.92% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 9.91% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и TNA
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEIS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 11.18% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 42.28% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 57.79% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 67.38% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.11% | 68.30% | -23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и TNA
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TNA в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
AEIS and TNA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEIS has higher volatility (23.95%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs TNA's -88.09%.
AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEIS и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор