Сравнение FN с AEIS
FN (Fabrinet) and AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while AEIS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, FN returned 32.67%/yr vs 25.27%/yr for AEIS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и AEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 34.21%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью 69.36%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции AEIS по среднегодовой доходности: 32.67% против 25.27% соответственно.
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
AEIS
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 69.36%
- 6 месяцев
- 64.87%
- 1 год
- 189.09%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 25.27%
Сравнение доходности по годам FN и AEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 34.21% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 69.36% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
Correlation
The correlation between FN and AEIS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between FN and AEIS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$22.13B
AEIS:
$14.95B
FN:
$11.65
AEIS:
$4.80
FN:
52.46
AEIS:
73.80
FN:
2.25
AEIS:
1.43
FN:
5.21
AEIS:
7.38
FN:
9.60
AEIS:
10.80
FN:
$4.24B
AEIS:
$1.91B
FN:
$509.75M
AEIS:
$737.20M
FN:
$422.55M
AEIS:
$248.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. AEIS — Ранг доходности на риск
FN
AEIS
Сравнение FN c AEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | AEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 7.48 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 24.74 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и AEIS
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и AEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -92.51% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -24.24% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -39.87% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -39.87% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -62.28% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -8.89% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -52.29% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.32% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и AEIS
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) с волатильностью 20.80%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 20.80% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.18% | 41.81% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 51.83% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 43.21% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 44.56% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и AEIS
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.11% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и AEIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и AEIS
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FN and AEIS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.63%) compared to AEIS (20.80%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs AEIS's -92.51%.
AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и AEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор