Сравнение TNA с TTMI
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while TTMI (TTM Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TNA returned 8.78%/yr vs 37.89%/yr for TTMI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TTMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно ниже, чем у TTMI с доходностью 181.23%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям TTMI по среднегодовой доходности: 8.78% против 37.89% соответственно.
TNA
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- 130.01%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 8.78%
TTMI
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 181.23%
- 6 месяцев
- 164.27%
- 1 год
- 448.47%
- 3 года*
- 140.84%
- 5 лет*
- 66.64%
- 10 лет*
- 37.89%
Сравнение доходности по годам TNA и TTMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 181.23% | 178.79% | 56.55% | 4.84% | 1.21% | 8.01% | -8.34% | 54.68% | -37.91% | 14.97% |
Correlation
The correlation between TNA and TTMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between TNA and TTMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. TTMI — Ранг доходности на риск
TNA
TTMI
Сравнение TNA c TTMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и TTM Technologies, Inc. (TTMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | TTMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 18.76 | -15.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 53.30 | -41.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и TTMI
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TTMI в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TTMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | TTMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -94.68% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -23.26% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -34.24% | -31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -35.69% | -46.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -56.19% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -1.47% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -49.82% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 8.17% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TTMI
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 21.54%, в то время как у TTM Technologies, Inc. (TTMI) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | TTMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 22.89% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 58.82% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 72.82% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.57% | 49.51% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 45.57% | +22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TTMI
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как TTMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and TTMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTMI has higher volatility (22.89%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs TTMI's -94.68%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и TTMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор