График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) показал доход в -38.12% с начала года и 17.43% за последние 12 месяцев.
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
- 1 день
- 13.84%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -46.40%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.41%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FNGU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.77% | -18.41% | -15.01% | -38.12% | |||||||||
| 2025 | -19.66% | -31.63% | 10.29% | 34.74% | 25.83% | 2.73% | -1.21% | 15.44% | 11.56% | -7.96% | -15.63% | 4.24% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN: годовая альфа составляет -31.35%, бета — 3.89, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 21.02.2025.
- Этот ETF участвовал в 371.27% роста S&P 500 Index и в 327.25% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -31.35% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 3.89 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -31.35%
- Бета
- 3.89
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 371.27%
- Участие в снижении
- 327.25%
Комиссия
Комиссия FNGU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNGU имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.40 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 6.61 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FNGU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 60.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN составляет 53.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.84% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 88 |
| -59.55% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.39% | 22 сент. 2025 г. | 15 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 26 |
| -9.84% | 13 авг. 2025 г. | 7 | 21 авг. 2025 г. | 5 | 28 авг. 2025 г. | 12 |
| -8.13% | 1 авг. 2025 г. | 1 | 1 авг. 2025 г. | 5 | 8 авг. 2025 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...