PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS0636798722
CUSIP063679872
ЭмитентBank of Montreal
Дата выпуска22 янв. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексNYSE FANG (TR) (300%)
Домашняя страницаwww.microsectors.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNGU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FNGU с TQQQ, FNGU с BULZ, FNGU с SOXL, FNGU с FNGD, FNGU с FNGO, FNGU с TECL, FNGU с TSLA, FNGU с QQQ, FNGU с WEBL, FNGU с GDXU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
56.35%
14.80%
FNGU (MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN показал доход в 120.49% с начала года и 201.15% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года120.49%25.70%
1 месяц16.55%3.51%
6 месяцев56.35%14.80%
1 год201.15%37.91%
5 лет (среднегодовая)62.70%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNGU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.08%28.04%1.46%-10.46%17.16%29.75%-7.78%-5.57%5.67%3.42%120.49%
202360.49%6.87%39.38%-5.66%57.13%22.07%9.48%-10.34%-18.30%-7.03%43.32%16.43%438.10%
2022-24.83%-24.10%6.26%-49.98%-12.57%-23.12%30.72%-13.60%-31.60%-21.62%28.89%-27.50%-88.47%
20212.76%15.04%-17.11%14.31%-8.94%30.71%-6.78%8.56%-14.25%32.38%-3.03%-11.86%30.91%
202024.44%-5.95%-43.12%59.84%19.20%23.81%43.74%73.49%-17.99%-8.75%22.91%33.08%379.33%
201939.41%0.63%10.45%13.34%-40.00%23.65%10.84%-12.90%-3.12%18.00%22.35%23.47%117.25%
20188.68%4.00%-22.35%8.64%24.25%13.97%-14.76%16.03%-13.24%-24.56%-15.38%-30.48%-48.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNGU среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.97
FNGU (MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.23%
0
FNGU (MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 92.34%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.34%5 нояб. 2021 г.2559 нояб. 2022 г.4112 июл. 2024 г.666
-76.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-73.91%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.2794 февр. 2020 г.408
-46.06%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-44.8%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.11425 окт. 2021 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN составляет 19.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.55%
3.92%
FNGU (MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)