PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEIS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEIS с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. AEIS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AEIS returned 25.27%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEIS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEIS показывает доходность 69.36%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции AEIS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 25.27% против 40.96% соответственно.

AEIS

1 день
4.10%
1 месяц
9.59%
С начала года
69.36%
6 месяцев
64.87%
1 год
189.09%
3 года*
48.70%
5 лет*
28.11%
10 лет*
25.27%

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEIS и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		69.36%81.58%6.55%27.49%-5.37%-5.69%36.19%65.85%-36.38%23.25%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between AEIS and AVGO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.53

The correlation between AEIS and AVGO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEIS:

$14.95B

AVGO:

$1.86T

EPS

AEIS:

$4.80

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

AEIS:

73.80

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

AEIS:

1.43

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

AEIS:

7.38

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

AEIS:

10.80

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

AEIS:

$1.91B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEIS:

$737.20M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

AEIS:

$248.10M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Energy Industries, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AEIS:
AEIS с ATKRAEIS с NVTAEIS с VICRAEIS с VRTAEIS с VOOAEIS с ITTAEIS с PH
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

AEIS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEIS
Ранг доходности на риск AEIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEIS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEISAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.11

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.69

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

1.77

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.74

4.11

+20.63

AEIS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEIS на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEIS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEIS и AVGO

Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEISAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-48.30%

-44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.24%

-28.67%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.87%

-41.15%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-41.15%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.28%

-48.30%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-20.66%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.29%

-7.98%

-44.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

12.30%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AEIS и AVGO

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 20.80% и 20.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEISAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

20.53%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.81%

35.04%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.83%

45.57%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

43.39%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

39.52%

+5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEIS и AVGO

Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.11%0.19%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEIS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
511.00M
22.19B
(AEIS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEIS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Energy Industries, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.3%
67.2%
Активы портфеля
AEIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AEIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

AEIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

AEIS and AVGO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEIS has higher volatility (20.80%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs AVGO's -48.30%.

AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEIS и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор