Сравнение FNGU с FN
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FN (Fabrinet) is a stock. Over the past year, FNGU returned 25.83% vs 149.30% for FN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 34.21%.
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
Сравнение доходности по годам FNGU и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
FN Fabrinet | 34.21% | 90.48% |
Correlation
The correlation between FNGU and FN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. FN — Ранг доходности на риск
FNGU
FN
Сравнение FNGU c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 6.22 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 15.46 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FN
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -70.46% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -22.27% | -37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -18.15% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -22.58% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 8.95% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FN
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Fabrinet (FN) с волатильностью 24.63%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 24.63% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 56.18% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 67.07% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.93% | 53.67% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 48.29% | +31.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FN
Ни FNGU, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and FN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to FN (24.63%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор