Сравнение FN с FNGU
FN (Fabrinet) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, FN returned 149.30% vs 25.83% for FNGU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 34.21%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FN и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FN Fabrinet | 34.21% | 90.48% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FN and FNGU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FN
FNGU
Сравнение FN c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 0.36 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 0.85 | +14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и FNGU
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -61.30% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -59.55% | +37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -27.36% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -22.25% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 24.91% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и FNGU
Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 24.63%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 27.31% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.18% | 50.15% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 61.43% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 79.93% | -26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 79.93% | -31.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и FNGU
Ни FN, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FN and FNGU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to FN (24.63%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs FNGU's -61.30%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор