PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с POWL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TNA returned 8.78%/yr vs 40.56%/yr for POWL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TNA и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 8.78% против 40.56% соответственно.

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
15.26%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
130.01%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
0.75%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
372.00%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и POWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%

Correlation

The correlation between TNA and POWL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.58

The correlation between TNA and POWL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

TNA vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
6.03

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.85

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

11.71

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

36.97

-25.05

TNA vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и POWL

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-73.10%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-30.88%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-55.76%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-55.76%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-68.85%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-8.45%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-36.09%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

9.76%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и POWL

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

19.86%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

44.83%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

59.91%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.57%

64.36%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.54%

54.84%

+13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и POWL

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности POWL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNA and POWL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (21.54%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор