COMBINED 401K + ROLLover

График показывает рост $10,000 инвестированных в COMBINED 401K + ROLLover и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +8.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении COMBINED 401K + ROLLover закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -20.2%.

COMBINED 401K + ROLLover has an annualized alpha of 51.26%, beta of 3.12, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2022.

• This portfolio captured 705.13% of S&P 500 Index gains and 195.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия COMBINED 401K + ROLLover составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COMBINED 401K + ROLLover имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа COMBINED 401K + ROLLover на 16 июн. 2026 г. составляет 0.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность COMBINED 401K + ROLLover за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

COMBINED 401K + ROLLover показал максимальную просадку в 54.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка COMBINED 401K + ROLLover составляет 19.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.